Сравнение DSEEX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DSEEX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DSEEX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DSEEX показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.54% соответственно.
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DSEEX и SWTSX
DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
DSEEX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
DSEEX
SWTSX
Сравнение DSEEX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSEEX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.50 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 7.18 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSEEX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.97 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.73 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DSEEX и SWTSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSEEX и SWTSX
Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SWTSX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок DSEEX и SWTSX
Максимальная просадка DSEEX за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DSEEX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -54.60% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -12.42% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -25.40% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.66% | -35.01% | -6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -6.20% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.63% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.59% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSEEX и SWTSX
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.00%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DSEEX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.52% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 9.87% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 18.70% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 17.45% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.69% | 18.59% | +3.10% |