PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DSEEX с SWTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DSEEX с SWTSX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).

DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DSEEX или SWTSX.

Корреляция

Корреляция между DSEEX и SWTSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DSEEX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DSEEX:

0.68

SWTSX:

0.48

Коэф-т Сортино

DSEEX:

1.11

SWTSX:

0.84

Коэф-т Омега

DSEEX:

1.15

SWTSX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DSEEX:

0.38

SWTSX:

0.51

Коэф-т Мартина

DSEEX:

2.93

SWTSX:

1.94

Индекс Язвы

DSEEX:

3.91%

SWTSX:

5.10%

Дневная вол-ть

DSEEX:

15.85%

SWTSX:

19.73%

Макс. просадка

DSEEX:

-46.92%

SWTSX:

-54.70%

Текущая просадка

DSEEX:

-21.79%

SWTSX:

-7.97%

Доходность по периодам

С начала года, DSEEX показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции DSEEX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 5.33% против 11.44% соответственно.

DSEEX

С начала года

0.93%

1 месяц

5.83%

6 месяцев

-2.51%

1 год

10.61%

5 лет

6.46%

10 лет

5.33%

SWTSX

С начала года

-3.68%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-5.59%

1 год

9.23%

5 лет

15.20%

10 лет

11.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DSEEX и SWTSX

DSEEX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.

DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DSEEX и SWTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DSEEX
Ранг риск-скорректированной доходности DSEEX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DSEEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEEX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEEX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг риск-скорректированной доходности SWTSX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DSEEX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DSEEX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SWTSX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DSEEX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DSEEX и SWTSX

Дивидендная доходность DSEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SWTSX в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DSEEX
DoubleLine Shiller Enhanced CAPE		5.04%4.92%4.60%3.87%1.63%1.73%2.74%3.38%2.16%2.12%2.88%2.61%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		1.28%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%

Просадки

Сравнение просадок DSEEX и SWTSX

Максимальная просадка DSEEX за все время составила -46.92%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSEEX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DSEEX и SWTSX

Текущая волатильность для DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) составляет 5.30%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что DSEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...