Сравнение DRN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DRN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или SPY.
Основные характеристики
| DRN | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.02% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 58.56% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | -20.73% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.51% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.56% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 15.08% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 51.18% | 12.18% |
| Макс. просадка | -86.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -61.33% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между DRN и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SPY
С начала года, DRN показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.56% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SPY
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DRN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SPY
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.08% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SPY
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SPY
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 17.32% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.