Сравнение DRN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DRN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DRN или SPY.
Корреляция
Корреляция между DRN и SPY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DRN и SPY
Основные характеристики
DRN:
0.30
SPY:
0.68
DRN:
0.72
SPY:
0.98
DRN:
1.09
SPY:
1.13
DRN:
0.19
SPY:
0.95
DRN:
0.89
SPY:
3.13
DRN:
16.57%
SPY:
3.03%
DRN:
48.90%
SPY:
13.89%
DRN:
-86.32%
SPY:
-55.19%
DRN:
-65.50%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.15% против 12.54% соответственно.
DRN
7.37%
-9.23%
-18.36%
18.68%
13.91%
-5.15%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и SPY
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DRN и SPY
DRN
SPY
Сравнение DRN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и SPY
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.32% | 2.25% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.91% | 2.59% | 3.12% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и SPY
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и SPY
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 16.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.