PortfoliosLab logo
Сравнение DRN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DRN и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DRN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
119.88%
369.64%
DRN
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DRN:

0.39

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DRN:

0.88

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DRN:

1.11

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DRN:

0.28

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DRN:

1.18

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DRN:

17.90%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DRN:

54.67%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DRN:

-86.32%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DRN:

-70.30%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -4.60% против 10.43% соответственно.


DRN

С начала года

-7.56%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-28.17%

1 год

21.81%

5 лет

1.57%

10 лет

-4.60%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DRN и SCHD

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DRN: 0.99%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DRN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг риск-скорректированной доходности DRN, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DRN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DRN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DRN, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DRN: 0.39
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DRN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DRN: 0.88
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DRN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DRN: 1.11
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DRN, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DRN: 0.28
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DRN, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DRN: 1.18
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.18
DRN
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и SCHD

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.70%2.25%2.84%2.70%4.21%1.91%2.59%3.12%0.92%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DRN и SCHD

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-70.30%
-11.47%
DRN
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и SCHD

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 30.13% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.13%
11.20%
DRN
SCHD