Сравнение DOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DOX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DOX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | -18.42% | -3.08% | -0.92% | -1.44% | 23.77% | 7.49% | 0.45% | 25.49% | -9.12% | 13.97% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 2.71% против 21.74% соответственно.
DOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -18.42%
- 6 месяцев
- -18.66%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- -10.06%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 2.71%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOX vs. IYW — Ранг доходности на риск
DOX
IYW
Сравнение DOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 1.13 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | 1.73 | -3.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.77 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | 5.68 | -7.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 1.13 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.87 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DOX и IYW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и IYW
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 3.30% | 2.62% | 2.25% | 1.98% | 1.74% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и IYW
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.37% | -81.90% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -17.81% | -13.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.77% | -39.44% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.36% | -39.44% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.64% | -12.65% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.90% | -34.87% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 5.55% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и IYW
Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 6.78%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.23% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 15.99% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 26.92% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 25.78% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 24.98% | -3.87% |