Сравнение DOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или IYW.
Основные характеристики
| DOX | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.91% | 9.60% |
| Дох-ть за 1 год | -4.96% | 43.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.71% | 14.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.03% | 23.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 20.48% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 18.84% |
| Макс. просадка | -93.37% | -81.89% |
| Current Drawdown | -13.70% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между DOX и IYW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOX и IYW
С начала года, DOX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.84% против 20.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и IYW
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IYW в 0.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.12% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.35% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и IYW
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и IYW
Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW) имеют волатильность 6.35% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.