Сравнение DOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или IYW.
Доходность
Сравнение доходности DOX и IYW
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 26.93%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.75% против 20.46% соответственно.
DOX
-2.82%
-7.70%
3.93%
3.95%
6.26%
7.75%
IYW
26.93%
0.87%
12.82%
34.37%
23.49%
20.46%
Основные характеристики
| DOX | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 2.19 |
| Коэф-т Мартина | 0.64 | 7.58 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 21.18% |
| Макс. просадка | -93.37% | -81.89% |
| Текущая просадка | -12.72% | -3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DOX и IYW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и IYW
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IYW в 0.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.23% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и IYW
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и IYW
Amdocs Limited (DOX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что DOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.