PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DOX с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DOX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DOX и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DOX
Amdocs Limited
-18.42%-3.08%-0.92%-1.44%23.77%7.49%0.45%25.49%-9.12%13.97%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 2.71% против 21.74% соответственно.


DOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-18.42%
6 месяцев
-18.66%
1 год
-26.47%
3 года*
-10.06%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.71%

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amdocs Limited

iShares U.S. Technology ETF

Доходность на риск

DOX vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг доходности на риск DOX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX: 22
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DOX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DOXIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.04

1.13

-2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.37

1.73

-3.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.24

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.87

1.77

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.94

5.68

-7.62

DOX vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DOXIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.13

-2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.87

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между DOX и IYW составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и IYW

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOX
Amdocs Limited
3.30%2.62%2.25%1.98%1.74%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DOX и IYW

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


DOXIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.37%

-81.90%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-17.81%

-13.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.77%

-39.44%

+7.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

-39.44%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.64%

-12.65%

-16.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.90%

-34.87%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

5.55%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и IYW

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 6.78%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DOXIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

8.23%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

15.99%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.46%

26.92%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

25.78%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

24.98%

-3.87%