PortfoliosLab logo
Сравнение DOX с IYW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DOX и IYW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности DOX и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.34%
502.69%
DOX
IYW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOX:

0.08

IYW:

0.37

Коэф-т Сортино

DOX:

0.25

IYW:

0.71

Коэф-т Омега

DOX:

1.03

IYW:

1.10

Коэф-т Кальмара

DOX:

0.07

IYW:

0.42

Коэф-т Мартина

DOX:

0.27

IYW:

1.38

Индекс Язвы

DOX:

6.16%

IYW:

7.95%

Дневная вол-ть

DOX:

20.35%

IYW:

29.96%

Макс. просадка

DOX:

-93.37%

IYW:

-81.89%

Текущая просадка

DOX:

-9.58%

IYW:

-14.62%

Доходность по периодам

С начала года, DOX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 6.50% против 19.06% соответственно.


DOX

С начала года

1.61%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-2.10%

1 год

3.57%

5 лет

8.53%

10 лет

6.50%

IYW

С начала года

-10.73%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-8.32%

1 год

8.93%

5 лет

20.96%

10 лет

19.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOX и IYW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DOX
Ранг риск-скорректированной доходности DOX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг риск-скорректированной доходности IYW, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYW, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOX c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DOX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOX: 0.08
IYW: 0.37
Коэффициент Сортино DOX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOX: 0.25
IYW: 0.71
Коэффициент Омега DOX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOX: 1.03
IYW: 1.10
Коэффициент Кальмара DOX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOX: 0.07
IYW: 0.42
Коэффициент Мартина DOX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOX: 0.27
IYW: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа DOX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOX и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.37
DOX
IYW

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOX и IYW

Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности IYW в 0.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOX
Amdocs Limited
2.28%2.25%1.98%2.17%1.92%1.85%1.58%1.71%1.34%1.34%1.25%1.33%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.23%0.21%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%1.13%

Просадки

Сравнение просадок DOX и IYW

Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.58%
-14.62%
DOX
IYW

Волатильность

Сравнение волатильности DOX и IYW

Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 10.75%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.75%
19.19%
DOX
IYW