Сравнение DOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOX или IYW.
Корреляция
Корреляция между DOX и IYW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOX и IYW
Основные характеристики
DOX:
0.06
IYW:
1.63
DOX:
0.19
IYW:
2.15
DOX:
1.02
IYW:
1.29
DOX:
0.04
IYW:
2.18
DOX:
0.12
IYW:
7.51
DOX:
8.39%
IYW:
4.68%
DOX:
17.64%
IYW:
21.63%
DOX:
-93.37%
IYW:
-81.89%
DOX:
-9.71%
IYW:
-0.48%
Доходность по периодам
С начала года, DOX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции DOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 8.21% против 20.89% соответственно.
DOX
0.53%
1.40%
12.25%
0.97%
5.83%
8.21%
IYW
35.02%
4.01%
10.12%
35.18%
23.72%
20.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amdocs Limited (DOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOX и IYW
Дивидендная доходность DOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOX Amdocs Limited | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 1.92% | 1.85% | 1.58% | 1.71% | 1.34% | 1.34% | 1.25% | 1.33% | 1.26% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DOX и IYW
Максимальная просадка DOX за все время составила -93.37%, что больше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOX и IYW
Текущая волатильность для Amdocs Limited (DOX) составляет 4.07%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.