PortfoliosLab logo
Сравнение DON с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DON и VIG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DON и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
377.06%
464.38%
DON
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.15

VIG:

0.56

Коэф-т Сортино

DON:

0.35

VIG:

0.89

Коэф-т Омега

DON:

1.05

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DON:

0.14

VIG:

0.59

Коэф-т Мартина

DON:

0.46

VIG:

2.59

Индекс Язвы

DON:

6.42%

VIG:

3.40%

Дневная вол-ть

DON:

19.37%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

DON:

-14.60%

VIG:

-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции DON уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.94% соответственно.


DON

С начала года

-7.19%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.29%

5 лет

16.03%

10 лет

7.84%

VIG

С начала года

-3.20%

1 месяц

-3.07%

6 месяцев

-3.29%

1 год

8.84%

5 лет

13.07%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DON и VIG

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DON: 0.38%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DON: 0.15
VIG: 0.56
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DON: 0.35
VIG: 0.89
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DON: 1.05
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DON: 0.14
VIG: 0.59
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DON: 0.46
VIG: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.56
DON
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и VIG

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
2.36%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DON и VIG

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-7.63%
DON
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности DON и VIG

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
11.67%
DON
VIG