PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DON с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с GLDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

DON и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DON и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DON и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.25%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%23.31%-10.58%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.

DON

1 день
1.78%
1 месяц
-5.15%
С начала года
2.25%
6 месяцев
1.70%
1 год
8.75%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.98%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с VODON с PEXLDON с DIVODON с VOEDON с VOO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий DON и GLDM

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

DON vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг доходности на риск DON: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DON c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DONGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.82

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

2.25

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

2.71

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

10.04

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DON vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DONGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.82

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.09

-0.68

Корреляция

Корреляция между DON и GLDM составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и GLDM

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.41%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DON и GLDM

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DONGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.94%

-21.63%

-40.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-19.14%

+5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.92%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-13.19%

+6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.04%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.16%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DON и GLDM

Текущая волатильность для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) составляет 4.16%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что DON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DONGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

11.01%

-6.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

24.07%

-14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

27.57%

-9.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.65%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

16.77%

+3.49%