PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DON с GLDM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DON с GLDM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

DON и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DON - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree MidCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DON или GLDM.

Корреляция

Корреляция между DON и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DON и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.50%
159.93%
DON
GLDM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DON:

0.15

GLDM:

2.52

Коэф-т Сортино

DON:

0.35

GLDM:

3.33

Коэф-т Омега

DON:

1.05

GLDM:

1.43

Коэф-т Кальмара

DON:

0.14

GLDM:

5.21

Коэф-т Мартина

DON:

0.46

GLDM:

14.33

Индекс Язвы

DON:

6.42%

GLDM:

2.94%

Дневная вол-ть

DON:

19.37%

GLDM:

16.78%

Макс. просадка

DON:

-61.94%

GLDM:

-21.63%

Текущая просадка

DON:

-14.60%

GLDM:

-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, DON показывает доходность -7.19%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 25.87%.

DON

С начала года

-7.19%

1 месяц

-5.80%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.29%

5 лет

16.03%

10 лет

7.84%

GLDM

С начала года

25.87%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

20.40%

1 год

41.49%

5 лет

13.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DON и GLDM

DON берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.18%.

DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF
График комиссии DON с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DON: 0.38%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GLDM: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DON и GLDM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DON
Ранг риск-скорректированной доходности DON, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг риск-скорректированной доходности GLDM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DON c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DON, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DON: 0.15
GLDM: 2.52
Коэффициент Сортино DON, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DON: 0.35
GLDM: 3.33
Коэффициент Омега DON, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DON: 1.05
GLDM: 1.43
Коэффициент Кальмара DON, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DON: 0.14
GLDM: 5.21
Коэффициент Мартина DON, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DON: 0.46
GLDM: 14.33

Показатель коэффициента Шарпа DON на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DON и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
2.52
DON
GLDM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DON и GLDM

Дивидендная доходность DON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%2.56%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DON и GLDM

Максимальная просадка DON за все время составила -61.94%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DON и GLDM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.60%
-3.51%
DON
GLDM

Волатильность

Сравнение волатильности DON и GLDM

WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что DON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.99%
8.21%
DON
GLDM