PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODFX с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с VIGI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

DODFX управляется Dodge & Cox. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или VIGI.

Корреляция

Корреляция между DODFX и VIGI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DODFX и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.94%
103.43%
DODFX
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.82

VIGI:

0.62

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.18

VIGI:

0.97

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

VIGI:

1.13

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.90

VIGI:

0.65

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.61

VIGI:

1.86

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

VIGI:

5.03%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

VIGI:

15.17%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

DODFX:

-2.76%

VIGI:

-3.52%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 6.87%.

DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.49%

5 лет

15.71%

10 лет

4.69%

VIGI

С начала года

6.87%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

0.94%

1 год

10.40%

5 лет

9.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODFX и VIGI

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGI: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и VIGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг риск-скорректированной доходности VIGI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.82
VIGI: 0.62
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.18
VIGI: 0.97
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.16
VIGI: 1.13
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.90
VIGI: 0.65
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DODFX: 2.61
VIGI: 1.86

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.62
DODFX
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и VIGI

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности VIGI в 1.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		1.92%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и VIGI

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-3.52%
DODFX
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и VIGI

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 9.85% и 9.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
9.74%
DODFX
VIGI