Сравнение DODFX с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
DODFX управляется Dodge & Cox. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DODFX и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DODFX и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.73% | 38.77% | 3.74% | 16.70% | -6.78% | 10.99% | 5.15% | 22.79% | -18.01% | 23.95% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 12.51% | 14.66% | 27.53% | -11.50% | 27.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 10.09% против 7.81% соответственно.
DODFX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 5.33%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 10.09%
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и VIGI
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
DODFX vs. VIGI — Ранг доходности на риск
DODFX
VIGI
Сравнение DODFX c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DODFX | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.68 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.04 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.99 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 3.69 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DODFX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.68 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.32 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DODFX и VIGI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и VIGI
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.02% | 5.05% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и VIGI
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DODFX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.23% | -31.01% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -10.64% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -28.80% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -31.01% | -13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -6.29% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -6.23% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.84% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и VIGI
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что DODFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DODFX | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.25% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 9.92% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.54% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 14.41% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.87% | +2.38% |