PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODFX с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с ACWX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

DODFX управляется Dodge & Cox. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или ACWX.

Корреляция

Корреляция между DODFX и ACWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODFX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.72

ACWX:

0.61

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.17

ACWX:

1.10

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

ACWX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.89

ACWX:

0.86

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.57

ACWX:

2.74

Индекс Язвы

DODFX:

4.99%

ACWX:

4.37%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.81%

ACWX:

16.98%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

DODFX:

0.00%

ACWX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 5.22% против 4.93% соответственно.

DODFX

С начала года

16.65%

1 месяц

9.89%

6 месяцев

13.10%

1 год

11.28%

5 лет

16.65%

10 лет

5.22%

ACWX

С начала года

12.98%

1 месяц

8.31%

6 месяцев

11.85%

1 год

10.19%

5 лет

11.46%

10 лет

4.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODFX и ACWX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и ACWX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности ACWX в 2.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		1.93%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.63%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и ACWX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и ACWX

Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 3.36% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...