PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DODFX с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODFX с ACWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).

DODFX управляется Dodge & Cox. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DODFX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DODFX и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		0.73%38.77%3.74%16.70%-6.78%10.99%5.15%22.79%-18.01%23.95%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		3.37%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 3.37%. За последние 10 лет акции DODFX превзошли акции ACWX по среднегодовой доходности: 10.09% против 8.81% соответственно.

DODFX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.11%
С начала года
0.73%
6 месяцев
5.33%
1 год
27.03%
3 года*
16.82%
5 лет*
10.14%
10 лет*
10.09%

ACWX

1 день
1.34%
1 месяц
-5.18%
С начала года
3.37%
6 месяцев
7.55%
1 год
28.49%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dodge & Cox International Stock Fund

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с DODFX:
DODFX с DODGXDODFX с VFIAXDODFX с FSPSXDODFX с RERGXDODFX с VTSMXDODFX с SPYDODFX с MIEIX
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с VXUSACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWV

Сравнение комиссий DODFX и ACWX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Доходность на риск

DODFX vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DODFX
Ранг доходности на риск DODFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DODFX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DODFXACWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.65

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.25

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.53

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

9.65

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DODFX vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DODFXACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.65

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.51

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.21

+0.18

Корреляция

Корреляция между DODFX и ACWX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и ACWX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности ACWX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund		5.02%5.05%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.73%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и ACWX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и ACWX.

Загрузка...

Показатели просадок

DODFXACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.23%

-60.40%

-2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.42%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-30.07%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-35.38%

-9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-7.28%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-13.44%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.00%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и ACWX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 7.14%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DODFXACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.85%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

11.78%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

17.38%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.05%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

17.29%

+0.96%