PortfoliosLab logo
Сравнение DODFX с ACWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DODFX и ACWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DODFX и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
106.80%
73.81%
DODFX
ACWX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODFX:

0.82

ACWX:

0.67

Коэф-т Сортино

DODFX:

1.18

ACWX:

1.04

Коэф-т Омега

DODFX:

1.16

ACWX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DODFX:

0.90

ACWX:

0.82

Коэф-т Мартина

DODFX:

2.61

ACWX:

2.60

Индекс Язвы

DODFX:

4.98%

ACWX:

4.37%

Дневная вол-ть

DODFX:

15.84%

ACWX:

16.99%

Макс. просадка

DODFX:

-66.85%

ACWX:

-60.39%

Текущая просадка

DODFX:

-2.76%

ACWX:

-1.55%

Доходность по периодам

С начала года, DODFX показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у ACWX с доходностью 8.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODFX имеют среднегодовую доходность 4.69%, а акции ACWX немного отстают с 4.46%.


DODFX

С начала года

10.90%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

4.26%

1 год

12.49%

5 лет

15.71%

10 лет

4.69%

ACWX

С начала года

8.40%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

3.93%

1 год

11.64%

5 лет

10.62%

10 лет

4.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DODFX и ACWX

DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.


График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODFX: 0.62%
График комиссии ACWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACWX: 0.32%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODFX и ACWX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DODFX
Ранг риск-скорректированной доходности DODFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODFX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

ACWX
Ранг риск-скорректированной доходности ACWX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODFX c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DODFX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DODFX: 0.82
ACWX: 0.67
Коэффициент Сортино DODFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DODFX: 1.18
ACWX: 1.04
Коэффициент Омега DODFX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DODFX: 1.16
ACWX: 1.14
Коэффициент Кальмара DODFX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DODFX: 0.90
ACWX: 0.82
Коэффициент Мартина DODFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DODFX: 2.61
ACWX: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа DODFX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODFX и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
0.67
DODFX
ACWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODFX и ACWX

Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности ACWX в 2.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.03%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%2.23%2.30%2.37%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF
2.74%2.97%2.96%2.68%2.73%1.88%3.22%2.65%2.40%2.77%2.51%3.18%

Просадки

Сравнение просадок DODFX и ACWX

Максимальная просадка DODFX за все время составила -66.85%, что больше максимальной просадки ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.76%
-1.55%
DODFX
ACWX

Волатильность

Сравнение волатильности DODFX и ACWX

Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 9.85%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.85%
11.23%
DODFX
ACWX