Сравнение DODFX с ACWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX).
DODFX управляется Dodge & Cox. ACWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODFX или ACWX.
Основные характеристики
| DODFX | ACWX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.97% | 8.68% |
| Дох-ть за 1 год | 12.95% | 15.92% |
| Дох-ть за 3 года | 5.01% | 0.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | 6.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.09% | 3.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.75% |
| Макс. просадка | -63.23% | -60.39% |
| Текущая просадка | -1.45% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между DODFX и ACWX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DODFX и ACWX
С начала года, DODFX показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у ACWX с доходностью 8.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DODFX имеют среднегодовую доходность 4.09%, а акции ACWX немного отстают с 3.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DODFX и ACWX
DODFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии ACWX в 0.32%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DODFX c ACWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DODFX и ACWX
Дивидендная доходность DODFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности ACWX в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.12% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 2.74% | 2.96% | 2.68% | 2.73% | 1.88% | 3.21% | 2.64% | 2.39% | 2.77% | 2.51% | 3.17% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок DODFX и ACWX
Максимальная просадка DODFX за все время составила -63.23%, примерно равная максимальной просадке ACWX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODFX и ACWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DODFX и ACWX
Текущая волатильность для Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) составляет 3.59%, в то время как у iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что DODFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.