PortfoliosLab logo
Сравнение DNL с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DNL и DGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DNL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
74.86%
210.27%
DNL
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.05

DGRO:

0.55

Коэф-т Сортино

DNL:

0.07

DGRO:

0.87

Коэф-т Омега

DNL:

1.01

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

DNL:

-0.04

DGRO:

0.59

Коэф-т Мартина

DNL:

-0.12

DGRO:

2.53

Индекс Язвы

DNL:

7.23%

DGRO:

3.25%

Дневная вол-ть

DNL:

18.44%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DNL:

-9.78%

DGRO:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 5.48% против 10.99% соответственно.


DNL

С начала года

1.31%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.46%

1 год

-1.60%

5 лет

7.71%

10 лет

5.48%

DGRO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.41%

5 лет

13.61%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DNL и DGRO

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DNL: -0.05
DGRO: 0.55
Коэффициент Сортино DNL, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DNL: 0.07
DGRO: 0.87
Коэффициент Омега DNL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNL: 1.01
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара DNL, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DNL: -0.04
DGRO: 0.59
Коэффициент Мартина DNL, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DNL: -0.12
DGRO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.55
DNL
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DGRO

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DGRO

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.78%
-7.47%
DNL
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DGRO

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
11.00%
DNL
DGRO