PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNL с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с DGRO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DNL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNL и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		-1.67%17.03%-0.61%17.00%-22.38%16.14%18.22%36.23%-14.76%31.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.76%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.25% против 12.88% соответственно.

DNL

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
-0.66%
1 год
14.84%
3 года*
6.39%
5 лет*
3.00%
10 лет*
8.25%

DGRO

1 день
0.16%
1 месяц
-3.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
4.21%
1 год
15.91%
3 года*
14.42%
5 лет*
10.17%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с DNL:
DNL с IQDGDNL с JIGDNL с vxusDNL с VIGIDNL с DGRWDNL с SUSADNL с FNDE
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий DNL и DGRO

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

DNL vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг доходности на риск DNL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNLDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.11

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.61

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

6.97

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNL vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNLDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.50

Корреляция

Корреляция между DNL и DGRO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DGRO

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DGRO в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.86%2.06%2.30%1.81%4.82%1.38%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.09%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DGRO

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.53%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

DNLDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.53%

-35.10%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.50%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.85%

-19.31%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-35.10%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-4.55%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-3.48%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.39%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DGRO

WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNLDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

3.57%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

7.20%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.78%

14.47%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

13.83%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.62%

+1.90%