PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNL с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DNL с DGRO

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

DNL и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNL или DGRO.

Корреляция

Корреляция между DNL и DGRO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DNL и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNL:

-0.05

DGRO:

0.65

Коэф-т Сортино

DNL:

0.14

DGRO:

1.08

Коэф-т Омега

DNL:

1.02

DGRO:

1.15

Коэф-т Кальмара

DNL:

0.01

DGRO:

0.76

Коэф-т Мартина

DNL:

0.02

DGRO:

2.99

Индекс Язвы

DNL:

7.46%

DGRO:

3.54%

Дневная вол-ть

DNL:

18.52%

DGRO:

15.10%

Макс. просадка

DNL:

-44.54%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

DNL:

-4.09%

DGRO:

-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, DNL показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции DNL уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 6.12% против 11.38% соответственно.

DNL

С начала года

7.70%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

7.94%

1 год

-1.22%

5 лет

8.06%

10 лет

6.12%

DGRO

С начала года

2.62%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

0.55%

1 год

9.41%

5 лет

14.16%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DNL и DGRO

DNL берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNL и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNL c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNL и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNL и DGRO

Дивидендная доходность DNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности DGRO в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.01%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.21%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DNL и DGRO

Максимальная просадка DNL за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNL и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DNL и DGRO

Текущая волатильность для WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) составляет 4.07%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что DNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...