Сравнение DIG с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DIG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или VDE.
Доходность
Сравнение доходности DIG и VDE
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 26.93%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -4.16% против 4.30% соответственно.
DIG
26.93%
13.71%
7.40%
25.70%
11.67%
-4.16%
VDE
17.62%
7.21%
6.18%
17.34%
16.28%
4.30%
Основные характеристики
| DIG | VDE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 1.27 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 3.07 |
| Индекс Язвы | 12.96% | 5.56% |
| Дневная вол-ть | 35.13% | 17.95% |
| Макс. просадка | -97.04% | -74.16% |
| Текущая просадка | -64.14% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и VDE
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между DIG и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DIG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и VDE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности VDE в 2.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 2.32% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.19% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% | 0.87% | 0.43% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.98% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.59% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% | 1.98% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и VDE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и VDE
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.