PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DIG с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DIG с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both exchange-traded funds - DIG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while VDE is a Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DIG returned 4.90%/yr vs 9.47%/yr for VDE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DIG charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности DIG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 32.48%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 4.90% против 9.47% соответственно.

DIG

1 день
0.28%
1 месяц
-3.40%
С начала года
66.82%
6 месяцев
58.48%
1 год
98.04%
3 года*
24.00%
5 лет*
28.36%
10 лет*
4.90%

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DIG и VDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.82%2.73%0.93%-13.04%125.34%115.63%-70.36%12.51%-40.11%-7.39%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%0.03%62.89%56.31%-33.02%9.28%-19.95%-2.50%

Correlation

The correlation between DIG and VDE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.99

The correlation between DIG and VDE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DIG и VDE

Секторы
DIG
VDE

Энергетика

61.8%
99.5%

Финансовые услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DIG
61.8%
VDE
99.5%

Финансовые услуги

DIG
6.0%
VDE

-

Сырьевые материалы

DIG

-

VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

DIG

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

DIG

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

DIG

-

VDE

-

Здравоохранение

DIG

-

VDE

-

Промышленность

DIG

-

VDE
0.1%

Недвижимость

DIG

-

VDE

-

Технологии

DIG

-

VDE

-

Коммунальные услуги

DIG

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Oil & Gas

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

DIG vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DIG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DIGVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
2.41

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.06

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.13

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

12.11

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DIG vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDE равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DIGVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.32

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.28

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DIG и VDE

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DIGVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.04%

-74.20%

-22.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-11.80%

-11.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.41%

-21.41%

-21.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.02%

-26.58%

-19.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

-69.29%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.13%

-6.27%

-44.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.36%

-19.96%

-44.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.52%

4.02%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и VDE

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DIGVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.57%

7.99%

+8.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

16.27%

+16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.83%

20.34%

+20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

26.40%

+25.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.80%

29.93%

+27.87%

Сравнение комиссий DIG и VDE

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и VDE

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.49%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DIG and VDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DIG has higher volatility (16.57%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, DIG dropped -97.04% vs VDE's -74.20%.

On 10-year performance, VDE leads with 9.47% vs 4.90% for DIG. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDE has performed better with a 9.47% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for DIG.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.49% for DIG.

DIG is categorized as Leveraged Equities, while VDE is Energy Equities. DIG tracks Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%), while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for DIG and 0.09% for VDE.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DIG и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор