PortfoliosLab logo
Сравнение DIG с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DIG и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DIG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.68%
119.03%
DIG
VDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.63

VDE:

-0.46

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.63

VDE:

-0.45

Коэф-т Омега

DIG:

0.91

VDE:

0.94

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.40

VDE:

-0.54

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.84

VDE:

-1.51

Индекс Язвы

DIG:

16.91%

VDE:

7.64%

Дневная вол-ть

DIG:

49.76%

VDE:

25.31%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

DIG:

-74.80%

VDE:

-14.90%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -6.05% против 3.44% соответственно.


DIG

С начала года

-11.62%

1 месяц

-23.25%

6 месяцев

-19.47%

1 год

-30.54%

5 лет

31.63%

10 лет

-6.05%

VDE

С начала года

-4.81%

1 месяц

-10.72%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-11.38%

5 лет

23.88%

10 лет

3.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DIG и VDE

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.


График комиссии DIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIG: 0.95%
График комиссии VDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDE: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DIG: -0.63
VDE: -0.46
Коэффициент Сортино DIG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DIG: -0.63
VDE: -0.45
Коэффициент Омега DIG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DIG: 0.91
VDE: 0.94
Коэффициент Кальмара DIG, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DIG: -0.40
VDE: -0.54
Коэффициент Мартина DIG, с текущим значением в -1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DIG: -1.84
VDE: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.46
DIG
VDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и VDE

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VDE в 3.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
3.63%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
VDE
Vanguard Energy ETF
3.42%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DIG и VDE

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.80%
-14.90%
DIG
VDE

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и VDE

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 35.15% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 17.51%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
17.51%
DIG
VDE