Сравнение DIG с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE).
DIG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DIG и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DIG и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DIG показывает доходность 71.38%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 7.37% против 10.83% соответственно.
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DIG и VDE
DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
DIG vs. VDE — Ранг доходности на риск
DIG
VDE
Сравнение DIG c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DIG | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.67 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.72 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.92 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DIG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.36 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.28 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DIG и VDE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DIG и VDE
Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VDE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок DIG и VDE
Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DIG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -74.20% | -22.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | -18.91% | -16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.02% | -26.58% | -19.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.53% | -69.29% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.79% | -5.74% | -44.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -20.06% | -44.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.32% | 6.61% | +10.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DIG и VDE
ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DIG | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.95% | 6.29% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 14.31% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.96% | 25.19% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.73% | 26.53% | +25.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.63% | 29.88% | +27.75% |