PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DIG с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DIG с VDE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE).

DIG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DIG или VDE.

Корреляция

Корреляция между DIG и VDE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DIG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DIG:

-0.44

VDE:

-0.23

Коэф-т Сортино

DIG:

-0.31

VDE:

-0.15

Коэф-т Омега

DIG:

0.96

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

DIG:

-0.28

VDE:

-0.28

Коэф-т Мартина

DIG:

-1.32

VDE:

-0.75

Индекс Язвы

DIG:

16.65%

VDE:

8.00%

Дневная вол-ть

DIG:

50.15%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

DIG:

-97.04%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

DIG:

-73.03%

VDE:

-11.42%

Доходность по периодам

С начала года, DIG показывает доходность -5.42%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции DIG уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: -4.91% против 4.13% соответственно.

DIG

С начала года

-5.42%

1 месяц

9.08%

6 месяцев

-22.07%

1 год

-23.95%

5 лет

31.83%

10 лет

-4.91%

VDE

С начала года

-0.92%

1 месяц

5.19%

6 месяцев

-8.26%

1 год

-7.23%

5 лет

23.78%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DIG и VDE

DIG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DIG и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DIG
Ранг риск-скорректированной доходности DIG, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DIG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DIG на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DIG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DIG и VDE

Дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности VDE в 3.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		3.39%3.13%0.61%1.33%2.24%3.19%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%0.87%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.28%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DIG и VDE

Максимальная просадка DIG за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DIG и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DIG и VDE

ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что DIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...