Сравнение DGRS с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DGRS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или XLG.
Основные характеристики
| DGRS | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.11% | 10.61% |
| Дох-ть за 1 год | 25.36% | 34.93% |
| Дох-ть за 3 года | 2.98% | 11.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 15.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.29% | 14.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 13.56% |
| Макс. просадка | -44.83% | -52.38% |
| Current Drawdown | -3.74% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между DGRS и XLG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и XLG
С начала года, DGRS показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.29% против 14.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и XLG
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и XLG
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности XLG в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.31% | 2.39% | 2.63% | 2.08% | 1.82% | 2.54% | 2.06% | 0.49% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.66% | 0.51% | 0.13% | 0.09% | 0.13% | 0.16% | 0.20% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и XLG
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и XLG
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) имеют волатильность 4.87% и 5.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.