Сравнение DGRS с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DGRS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или XLG.
Корреляция
Корреляция между DGRS и XLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и XLG
Основные характеристики
DGRS:
0.48
XLG:
1.72
DGRS:
0.84
XLG:
2.30
DGRS:
1.10
XLG:
1.31
DGRS:
0.70
XLG:
2.37
DGRS:
1.75
XLG:
9.42
DGRS:
5.06%
XLG:
2.85%
DGRS:
18.62%
XLG:
15.62%
DGRS:
-44.83%
XLG:
-52.39%
DGRS:
-11.25%
XLG:
-2.22%
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.08% соответственно.
DGRS
-2.29%
-4.44%
-0.89%
8.17%
9.47%
8.00%
XLG
1.24%
-2.03%
8.72%
23.40%
17.93%
15.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и XLG
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGRS и XLG
DGRS
XLG
Сравнение DGRS c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и XLG
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности XLG в 0.71%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 2.02% | 2.15% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.55% | 2.07% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.71% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и XLG
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и XLG
Текущая волатильность для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.01%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.