Сравнение DGRS с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
DGRS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRS или XLG.
Доходность
Сравнение доходности DGRS и XLG
Доходность по периодам
С начала года, DGRS показывает доходность 20.60%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.32%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.57% против 14.97% соответственно.
DGRS
20.60%
11.33%
17.75%
35.39%
11.18%
9.57%
XLG
32.32%
2.73%
13.58%
36.54%
18.25%
14.97%
Основные характеристики
| DGRS | XLG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.81 | 3.23 |
| Коэф-т Мартина | 9.85 | 13.37 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 19.49% | 14.73% |
| Макс. просадка | -44.83% | -52.39% |
| Текущая просадка | -0.77% | -0.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRS и XLG
DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между DGRS и XLG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRS c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRS и XLG
Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XLG в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRS WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund | 1.94% | 2.36% | 2.88% | 2.19% | 2.32% | 2.39% | 2.64% | 2.09% | 1.82% | 2.54% | 2.07% | 0.50% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок DGRS и XLG
Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRS и XLG
WisdomTree US Smallcap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что DGRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.