PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGRS с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGRS с XLG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).

DGRS и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 25 июл. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DGRS и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRS и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		7.66%-0.43%10.40%21.16%-13.11%23.11%7.86%24.20%-10.75%7.25%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		-7.21%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, DGRS показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции DGRS уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.35% против 15.73% соответственно.

DGRS

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
7.66%
6 месяцев
7.45%
1 год
15.57%
3 года*
11.27%
5 лет*
5.46%
10 лет*
9.35%

XLG

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-7.21%
6 месяцев
-4.60%
1 год
18.96%
3 года*
21.75%
5 лет*
13.95%
10 лет*
15.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с DGRS:
DGRS с DGRWDGRS с RMTDGRS с XSVMDGRS с SCHDDGRS с SPYDGRS с VBDGRS с VBR
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Сравнение комиссий DGRS и XLG

DGRS берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Доходность на риск

DGRS vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGRS
Ранг доходности на риск DGRS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRS c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGRSXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.95

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

5.46

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGRS vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRS на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRS и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGRSXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.95

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между DGRS и XLG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRS и XLG

Дивидендная доходность DGRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XLG в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRS
WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund		2.39%2.68%2.15%2.36%2.88%2.19%2.32%2.39%2.64%1.90%1.82%2.55%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DGRS и XLG

Максимальная просадка DGRS за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRS и XLG.

Загрузка...

Показатели просадок

DGRSXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.83%

-52.39%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-12.41%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-28.02%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-30.46%

-14.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-8.96%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-7.69%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

3.58%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRS и XLG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS) составляет 4.75%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что DGRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGRSXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.74%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.65%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

19.97%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

18.68%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.62%

18.81%

+4.81%