Сравнение DGEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SCHD
Основные характеристики
DGEIX:
1.29
SCHD:
1.20
DGEIX:
1.76
SCHD:
1.76
DGEIX:
1.24
SCHD:
1.21
DGEIX:
1.99
SCHD:
1.69
DGEIX:
7.71
SCHD:
5.86
DGEIX:
2.04%
SCHD:
2.30%
DGEIX:
12.17%
SCHD:
11.25%
DGEIX:
-59.77%
SCHD:
-33.37%
DGEIX:
-6.49%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.32% против 10.86% соответственно.
DGEIX
13.41%
-3.86%
3.46%
14.27%
10.36%
9.32%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SCHD
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SCHD
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 3.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.17% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SCHD
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SCHD
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.