Сравнение DGEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SCHD.
Основные характеристики
| DGEIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.95% | 17.75% |
| Дох-ть за 1 год | 34.03% | 31.70% |
| Дох-ть за 3 года | 7.29% | 7.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.41% | 12.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.98% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 3.75 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 18.32 | 14.83 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 11.32% |
| Макс. просадка | -59.77% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SCHD
С начала года, DGEIX показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 17.75%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.98% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SCHD
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SCHD
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.66% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.36% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SCHD
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SCHD
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.53% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.