PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение DGEIX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с SCHD

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SCHD.

Корреляция

Корреляция между DGEIX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.52%
-8.38%
DGEIX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

-0.35

SCHD:

-0.07

Коэф-т Сортино

DGEIX:

-0.36

SCHD:

-0.00

Коэф-т Омега

DGEIX:

0.95

SCHD:

1.00

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

-0.33

SCHD:

-0.08

Коэф-т Мартина

DGEIX:

-1.45

SCHD:

-0.29

Индекс Язвы

DGEIX:

3.62%

SCHD:

3.36%

Дневная вол-ть

DGEIX:

14.81%

SCHD:

13.82%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DGEIX:

-16.11%

SCHD:

-12.81%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -10.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.63%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.67% против 10.26% соответственно.

DGEIX

С начала года

-10.43%

1 месяц

-10.90%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-5.08%

5 лет

12.15%

10 лет

6.67%

SCHD

С начала года

-6.63%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

-8.76%

1 год

-0.32%

5 лет

14.11%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий DGEIX и SCHD

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DGEIX: -0.35
SCHD: -0.07
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: -0.36
SCHD: -0.00
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DGEIX: 0.95
SCHD: 1.00
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DGEIX: -0.33
SCHD: -0.08
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в -1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DGEIX: -1.45
SCHD: -0.29

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.35
-0.07
DGEIX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и SCHD

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SCHD в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		1.95%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.11%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и SCHD

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.11%
-12.81%
DGEIX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и SCHD

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.47%
8.05%
DGEIX
SCHD

Пользовательские портфели с DGEIX или SCHD

International ETFs
-1%
YTD
VEU
VXUS
IXUS
IEFA
IEMG
IGOV
VEA
EFA
VIGI
VWO
VYMI
JPMB
IGRO
IMTM
1 / 6

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
124

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
942

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
546