Сравнение DGEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SCHD.
Основные характеристики
| DGEIX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.91% | 2.29% |
| Дох-ть за 1 год | 20.32% | 13.67% |
| Дох-ть за 3 года | 5.22% | 4.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.30% | 11.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 11.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 11.38% |
| Макс. просадка | -59.77% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.98% | -4.17% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SCHD
С начала года, DGEIX показывает доходность 4.91%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 2.29%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.78% против 11.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SCHD
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SCHD
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 4.31% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 2.15% | 1.90% | 1.98% | 1.88% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SCHD
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SCHD
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.