Сравнение DGEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между DGEIX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и SCHD
Основные характеристики
DGEIX:
1.18
SCHD:
1.23
DGEIX:
1.64
SCHD:
1.82
DGEIX:
1.22
SCHD:
1.21
DGEIX:
1.82
SCHD:
1.76
DGEIX:
5.42
SCHD:
4.51
DGEIX:
2.65%
SCHD:
3.11%
DGEIX:
12.18%
SCHD:
11.39%
DGEIX:
-60.58%
SCHD:
-33.37%
DGEIX:
-3.68%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции DGEIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.21% против 11.15% соответственно.
DGEIX
2.85%
-0.54%
1.71%
12.50%
8.99%
8.21%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и SCHD
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DGEIX и SCHD
DGEIX
SCHD
Сравнение DGEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и SCHD
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.66% | 1.71% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и SCHD
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и SCHD
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.22% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.