PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGEIX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с AVUVX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).

DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или AVUVX.

Корреляция

Корреляция между DGEIX и AVUVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.44

AVUVX:

-0.19

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.78

AVUVX:

-0.05

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.11

AVUVX:

0.99

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.46

AVUVX:

-0.14

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.69

AVUVX:

-0.36

Индекс Язвы

DGEIX:

4.91%

AVUVX:

11.55%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.58%

AVUVX:

25.65%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

AVUVX:

-50.24%

Текущая просадка

DGEIX:

-3.61%

AVUVX:

-16.63%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью -5.98%.

DGEIX

С начала года

2.92%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-1.67%

1 год

7.68%

5 лет

13.87%

10 лет

7.97%

AVUVX

С начала года

-5.98%

1 месяц

13.20%

6 месяцев

-13.38%

1 год

-4.91%

5 лет

20.35%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGEIX и AVUVX

И DGEIX, и AVUVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и AVUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и AVUVX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности AVUVX в 1.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		1.70%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		1.48%1.40%1.57%1.86%1.23%0.70%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и AVUVX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и AVUVX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.68%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...