Сравнение DGEIX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и AVUVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGEIX и AVUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 4.11% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 7.95% | 8.88% | 8.83% | 22.96% | -4.74% | 40.31% | 10.64% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 7.95%.
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
AVUVX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и AVUVX
И DGEIX, и AVUVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DGEIX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск
DGEIX
AVUVX
Сравнение DGEIX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGEIX | AVUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.81 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.87 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 7.40 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGEIX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.46 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.52 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и AVUVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и AVUVX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AVUVX в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 6.57% | 7.09% | 4.11% | 1.57% | 8.07% | 5.83% | 0.73% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и AVUVX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVUVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGEIX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -50.24% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -15.66% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -28.81% | +3.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -4.58% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -7.93% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.96% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и AVUVX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) имеют волатильность 5.52% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGEIX | AVUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.66% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 13.17% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 23.63% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 22.94% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 29.10% | -12.24% |