PortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с AVUVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGEIX и AVUVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.30%
57.95%
DGEIX
AVUVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.35

AVUVX:

-0.32

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.61

AVUVX:

-0.30

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.09

AVUVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.34

AVUVX:

-0.27

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.34

AVUVX:

-0.78

Индекс Язвы

DGEIX:

4.62%

AVUVX:

10.44%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.47%

AVUVX:

25.32%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

AVUVX:

-50.24%

Текущая просадка

DGEIX:

-9.35%

AVUVX:

-23.23%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у AVUVX с доходностью -13.42%.


DGEIX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.79%

1 год

5.05%

5 лет

12.71%

10 лет

7.38%

AVUVX

С начала года

-13.42%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-9.69%

5 лет

18.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGEIX и AVUVX

И DGEIX, и AVUVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%
График комиссии AVUVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUVX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и AVUVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

AVUVX
Ранг риск-скорректированной доходности AVUVX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGEIX: 0.35
AVUVX: -0.32
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGEIX: 0.61
AVUVX: -0.30
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGEIX: 1.09
AVUVX: 0.96
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.34
AVUVX: -0.27
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGEIX: 1.34
AVUVX: -0.78

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа AVUVX равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
-0.32
DGEIX
AVUVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и AVUVX

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AVUVX в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.81%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund
4.75%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и AVUVX

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-23.23%
DGEIX
AVUVX

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и AVUVX

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 12.39%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.39%
15.64%
DGEIX
AVUVX