Сравнение DGEIX с AVUVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX).
DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. AVUVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или AVUVX.
Основные характеристики
| DGEIX | AVUVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.77% | 16.96% |
| Дох-ть за 1 год | 29.36% | 37.00% |
| Дох-ть за 3 года | 6.38% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 3.27 | 3.26 |
| Коэф-т Мартина | 15.98 | 8.74 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 4.05% |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 21.15% |
| Макс. просадка | -59.77% | -50.24% |
| Текущая просадка | -1.54% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DGEIX и AVUVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и AVUVX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DGEIX показывает доходность 16.77%, а AVUVX немного выше – 16.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGEIX и AVUVX
И DGEIX, и AVUVX имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGEIX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и AVUVX
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности AVUVX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 1.70% | 1.97% | 1.89% | 1.67% | 1.44% | 1.73% | 1.99% | 1.83% | 1.91% | 1.99% | 1.88% | 1.70% |
AVUVX Avantis U.S. Small Cap Value Fund | 1.35% | 1.57% | 1.86% | 1.23% | 0.70% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и AVUVX
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и AVUVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и AVUVX
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 2.81%, в то время как у Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.