PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 6.16%.


DGEIX

1 день
1.56%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
10.91%
С начала года
15.59%
1 год
26.31%
3 года*
19.42%
5 лет*
11.00%
10 лет*
12.36%
Всё время*
9.68%

CWS

1 день
0.63%
1 месяц
5.38%
6 месяцев
10.01%
С начала года
6.16%
1 год
6.69%
3 года*
10.24%
5 лет*
8.98%
10 лет*
Всё время*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$352.73K$371.07K$674.11K
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам DGEIX и CWS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
15.59%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
6.16%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Correlation

The correlation between DGEIX and CWS is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.75

The correlation between DGEIX and CWS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

AdvisorShares Focused Equity ETF

Доходность на риск

DGEIX vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DGEIX c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DGEIXCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.09

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

0.56

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

1.43

+11.24

DGEIX vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа CWS равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и CWS

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CWS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DGEIXCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-33.82%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.92%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-16.56%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.87%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.54%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.68%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и CWS

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DGEIXCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.32%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.97%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.50%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

15.71%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

16.84%

-0.04%

Сравнение комиссий DGEIX и CWS

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и CWS

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CWS в 0.29%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.29%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
2.66%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы


DGEIX and CWS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGEIX has higher volatility (3.67%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs CWS's -33.82%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEIX и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор