PortfoliosLab logo
Сравнение DGEIX с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGEIX и CWS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
104.31%
166.80%
DGEIX
CWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.35

CWS:

0.40

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.61

CWS:

0.67

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.09

CWS:

1.09

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.34

CWS:

0.38

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.34

CWS:

1.25

Индекс Язвы

DGEIX:

4.62%

CWS:

5.09%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.47%

CWS:

15.95%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

CWS:

-33.82%

Текущая просадка

DGEIX:

-9.35%

CWS:

-10.10%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью -1.24%.


DGEIX

С начала года

-3.21%

1 месяц

-3.97%

6 месяцев

-5.79%

1 год

5.05%

5 лет

12.71%

10 лет

7.38%

CWS

С начала года

-1.24%

1 месяц

-2.80%

6 месяцев

-6.53%

1 год

5.46%

5 лет

14.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DGEIX и CWS

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.


График комиссии CWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CWS: 0.77%
График комиссии DGEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGEIX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и CWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DGEIX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGEIX: 0.35
CWS: 0.40
Коэффициент Сортино DGEIX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGEIX: 0.61
CWS: 0.67
Коэффициент Омега DGEIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGEIX: 1.09
CWS: 1.09
Коэффициент Кальмара DGEIX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGEIX: 0.34
CWS: 0.38
Коэффициент Мартина DGEIX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
DGEIX: 1.34
CWS: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWS равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.40
DGEIX
CWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и CWS

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности CWS в 0.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class
1.81%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.59%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и CWS

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.35%
-10.10%
DGEIX
CWS

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и CWS

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.39%
10.61%
DGEIX
CWS