Сравнение DGEIX с CWS
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both funds - DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DGEIX returned 10.99%/yr vs 8.23%/yr for CWS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for CWS.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и CWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 0.21%.
DGEIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.25%
CWS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DGEIX и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 12.94% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Correlation
The correlation between DGEIX and CWS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between DGEIX and CWS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. CWS — Ранг доходности на риск
DGEIX
CWS
Сравнение DGEIX c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGEIX | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.00 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.05 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | -0.13 | +12.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и CWS
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -33.82% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -11.92% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.56% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.87% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.30% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | -4.55% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 4.83% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и CWS
Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 3.29%, в то время как у AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.29% | 3.92% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.49% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 13.54% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.72% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 16.87% | -0.09% |
Сравнение комиссий DGEIX и CWS
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и CWS
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности CWS в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.30% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.72% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DGEIX and CWS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWS has higher volatility (3.92%) compared to DGEIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs CWS's -33.82%.
DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и CWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор