PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGEIX с CWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGEIX с CWS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both funds - DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DGEIX returned 10.93%/yr vs 8.12%/yr for CWS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for CWS.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью -2.08%.

DGEIX

1 день
0.02%
1 месяц
1.57%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.70%
1 год
28.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.90%

CWS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.14%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-1.44%
3 года*
9.20%
5 лет*
8.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGEIX и CWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		12.60%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%26.68%-11.48%21.36%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-2.08%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%

Correlation

The correlation between DGEIX and CWS is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.75

The correlation between DGEIX and CWS has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

AdvisorShares Focused Equity ETF

Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с AVGEDGEIX с SPYDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX
Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с BRK-BCWS с JSML

Доходность на риск

DGEIX vs. CWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGEIX c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DGEIXCWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
-0.11

+2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
-0.06

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.99

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.12

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

-0.30

+14.69

DGEIX vs. CWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CWS равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и CWS

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGEIXCWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-33.82%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-11.92%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.97%

-16.56%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.20%

-24.87%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-6.49%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-4.55%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.77%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и CWS

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGEIXCWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.70%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

10.41%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

13.48%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.68%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

16.89%

+0.01%

Сравнение комиссий DGEIX и CWS

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и CWS

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CWS в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		2.70%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DGEIX and CWS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGEIX has higher volatility (4.46%) compared to CWS (3.70%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs CWS's -33.82%.

DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGEIX и CWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор