PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGEIX с CWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGEIX с CWS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS).

DGEIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г.. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGEIX или CWS.

Корреляция

Корреляция между DGEIX и CWS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DGEIX и CWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGEIX:

0.48

CWS:

0.57

Коэф-т Сортино

DGEIX:

0.81

CWS:

0.95

Коэф-т Омега

DGEIX:

1.12

CWS:

1.12

Коэф-т Кальмара

DGEIX:

0.47

CWS:

0.58

Коэф-т Мартина

DGEIX:

1.76

CWS:

1.79

Индекс Язвы

DGEIX:

4.90%

CWS:

5.36%

Дневная вол-ть

DGEIX:

17.57%

CWS:

16.03%

Макс. просадка

DGEIX:

-60.58%

CWS:

-33.82%

Текущая просадка

DGEIX:

-3.47%

CWS:

-4.13%

Доходность по периодам

С начала года, DGEIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CWS с доходностью 5.31%.

DGEIX

С начала года

3.07%

1 месяц

10.24%

6 месяцев

-1.81%

1 год

8.46%

5 лет

13.99%

10 лет

7.99%

CWS

С начала года

5.31%

1 месяц

8.03%

6 месяцев

-3.84%

1 год

9.07%

5 лет

16.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGEIX и CWS

DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.

CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGEIX и CWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGEIX
Ранг риск-скорректированной доходности DGEIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
CWS
Ранг риск-скорректированной доходности CWS, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CWS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGEIX c CWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGEIX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CWS равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGEIX и CWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGEIX и CWS

Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности CWS в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		1.70%1.71%1.97%1.89%1.67%1.44%1.73%1.99%1.83%1.91%1.99%1.88%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.56%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.61%0.29%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGEIX и CWS

Максимальная просадка DGEIX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DGEIX и CWS

Текущая волатильность для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) составляет 4.68%, в то время как у AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...