Сравнение DGEIX с CWS
DGEIX (DFA Global Equity Portfolio Institutional Class) and CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) are both funds - DGEIX is a Global Equities fund actively managed by Dimensional, while CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, DGEIX returned 11.00%/yr vs 8.98%/yr for CWS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DGEIX charges 0.25%/yr vs 0.77%/yr for CWS.
Доходность
Сравнение доходности DGEIX и CWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGEIX показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у CWS с доходностью 6.16%.
DGEIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 2.27%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 15.59%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.68%
CWS
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 5.38%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 6.16%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $352.73K | $371.07K | $674.11K | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DGEIX и CWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 15.59% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 6.16% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
Correlation
The correlation between DGEIX and CWS is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between DGEIX and CWS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGEIX vs. CWS — Ранг доходности на риск
DGEIX
CWS
Сравнение DGEIX c CWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) и AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGEIX | CWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.56 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 1.43 | +11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DGEIX и CWS
Максимальная просадка DGEIX за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки CWS в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGEIX и CWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGEIX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -33.82% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -11.92% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.97% | -16.56% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -24.87% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -4.54% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.68% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGEIX и CWS
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что DGEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGEIX | CWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.32% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 9.97% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 13.50% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.71% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.84% | -0.04% |
Сравнение комиссий DGEIX и CWS
DGEIX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWS в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGEIX и CWS
Дивидендная доходность DGEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности CWS в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.29% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 2.66% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DGEIX and CWS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGEIX has higher volatility (3.67%) compared to CWS (3.32%). In terms of maximum drawdown, DGEIX dropped -59.77% vs CWS's -33.82%.
DGEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGEIX и CWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор