Хотите сбалансировать вложение в DG? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DG, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DG
13 ETF имеют низкую корреляцию с DG (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.12, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.12 | -0.03 | 0.01 | 59 | Commodities | DG vs DBC | |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 85 | Systematic Trend | DG vs DBMF | |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DG vs BIL | |
| Invesco QQQ ETF | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 54 | Nasdaq-100 | DG vs QQQ | |
| iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 100 | Government Bonds, Ultrashort Bond | DG vs SHV |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DG и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Lumentum Holdings Inc. (LITE) (Technology), корреляция за 1 год — -0.14, против 0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumentum Holdings Inc. | -0.14 | -0.06 | 0.02 | 99 | Technology | |
| Micron Technology, Inc. | -0.13 | -0.08 | 0.01 | 99 | Technology | |
| Diamondback Energy, Inc. | -0.10 | -0.06 | 0.01 | 72 | Energy | |
| Western Digital Corporation | -0.09 | -0.04 | 0.06 | 99 | Technology | |
| Bloom Energy Corporation | -0.08 | 0.00 | 0.06 | 97 | Industrials |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DG
Добавьте DG в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DG