PortfoliosLab logo
Сравнение VFWAX с DFWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFWAX и DFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.09%
92.87%
VFWAX
DFWIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWAX:

0.70

DFWIX:

0.65

Коэф-т Сортино

VFWAX:

1.06

DFWIX:

0.98

Коэф-т Омега

VFWAX:

1.14

DFWIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VFWAX:

0.83

DFWIX:

0.76

Коэф-т Мартина

VFWAX:

2.58

DFWIX:

2.31

Индекс Язвы

VFWAX:

4.27%

DFWIX:

4.23%

Дневная вол-ть

VFWAX:

15.83%

DFWIX:

15.04%

Макс. просадка

VFWAX:

-34.93%

DFWIX:

-42.10%

Текущая просадка

VFWAX:

-1.50%

DFWIX:

-1.39%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у DFWIX с доходностью 7.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 4.99%, а акции DFWIX немного впереди с 5.23%.


VFWAX

С начала года

7.97%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

3.77%

1 год

10.55%

5 лет

10.52%

10 лет

4.99%

DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.59%

1 год

9.29%

5 лет

12.25%

10 лет

5.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFWAX и DFWIX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.


График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%
График комиссии VFWAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFWAX: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWAX и DFWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWAX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWAX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFWAX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFWAX: 0.70
DFWIX: 0.65
Коэффициент Сортино VFWAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFWAX: 1.06
DFWIX: 0.98
Коэффициент Омега VFWAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFWAX: 1.14
DFWIX: 1.13
Коэффициент Кальмара VFWAX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFWAX: 0.83
DFWIX: 0.76
Коэффициент Мартина VFWAX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFWAX: 2.58
DFWIX: 2.31

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
0.65
VFWAX
DFWIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и DFWIX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности DFWIX в 3.15%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares
2.93%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.08%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и DFWIX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки DFWIX в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и DFWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.50%
-1.39%
VFWAX
DFWIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и DFWIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.02%
9.41%
VFWAX
DFWIX