PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFWAX с DFWIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с DFWIX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFWAX или DFWIX.

Корреляция

Корреляция между VFWAX и DFWIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и DFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFWAX:

0.68

DFWIX:

0.67

Коэф-т Сортино

VFWAX:

1.10

DFWIX:

1.05

Коэф-т Омега

VFWAX:

1.15

DFWIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VFWAX:

0.87

DFWIX:

0.82

Коэф-т Мартина

VFWAX:

2.69

DFWIX:

2.50

Индекс Язвы

VFWAX:

4.27%

DFWIX:

4.23%

Дневная вол-ть

VFWAX:

15.79%

DFWIX:

14.98%

Макс. просадка

VFWAX:

-34.93%

DFWIX:

-42.10%

Текущая просадка

VFWAX:

0.00%

DFWIX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFWAX показывает доходность 13.01%, а DFWIX немного ниже – 12.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWAX имеют среднегодовую доходность 5.34%, а акции DFWIX немного впереди с 5.59%.

VFWAX

С начала года

13.01%

1 месяц

8.27%

6 месяцев

12.33%

1 год

10.25%

5 лет

11.12%

10 лет

5.34%

DFWIX

С начала года

12.70%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

12.33%

1 год

9.39%

5 лет

12.91%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFWAX и DFWIX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFWIX в 0.31%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFWAX и DFWIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг риск-скорректированной доходности VFWAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFWAX c DFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFWIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и DFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и DFWIX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности DFWIX в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.80%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.08%3.24%2.67%2.96%2.95%3.53%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.00%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и DFWIX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки DFWIX в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и DFWIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и DFWIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...