PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFWIX с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с DNL

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или DNL.

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DNL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
85.27%
DFWIX
DNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.65

DNL:

-0.10

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.98

DNL:

-0.01

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.13

DNL:

1.00

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.76

DNL:

-0.09

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.31

DNL:

-0.25

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

DNL:

7.26%

Дневная вол-ть

DFWIX:

15.04%

DNL:

18.43%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

DFWIX:

-1.39%

DNL:

-9.65%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 7.39%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 5.08% против 5.49% соответственно.

DFWIX

С начала года

7.39%

1 месяц

0.31%

6 месяцев

3.59%

1 год

10.04%

5 лет

12.80%

10 лет

5.08%

DNL

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

-3.24%

1 год

-1.12%

5 лет

7.74%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFWIX и DNL

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFWIX: 0.65
DNL: -0.10
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.98
DNL: -0.01
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFWIX: 1.13
DNL: 1.00
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFWIX: 0.76
DNL: -0.09
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFWIX: 2.31
DNL: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
-0.10
DFWIX
DNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DNL

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности DNL в 2.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.15%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.14%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DNL

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-9.65%
DFWIX
DNL

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DNL

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 9.41%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
11.69%
DFWIX
DNL