Сравнение DFWIX с DNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и DNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | -0.36% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.28% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
DNL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 8.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и DNL
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.
Доходность на риск
DFWIX vs. DNL — Ранг доходности на риск
DFWIX
DNL
Сравнение DFWIX c DNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.85 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.30 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.39 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 4.98 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.85 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.18 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.24 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и DNL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DNL
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности DNL в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.84% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DNL
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -44.53% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.42% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -34.85% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -34.85% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -7.70% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.24% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.46% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DNL
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.85% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 13.75% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 19.74% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.94% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 18.52% | -2.95% |