PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFWIX с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с DNL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL).

DFWIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. DNL - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFWIX или DNL.

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DNL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.67

DNL:

-0.05

Коэф-т Сортино

DFWIX:

1.05

DNL:

0.14

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.14

DNL:

1.02

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.82

DNL:

0.01

Коэф-т Мартина

DFWIX:

2.50

DNL:

0.02

Индекс Язвы

DFWIX:

4.23%

DNL:

7.46%

Дневная вол-ть

DFWIX:

14.98%

DNL:

18.52%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

DFWIX:

0.00%

DNL:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции DFWIX уступали акциям DNL по среднегодовой доходности: 5.59% против 6.12% соответственно.

DFWIX

С начала года

12.70%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

12.33%

1 год

9.39%

5 лет

12.91%

10 лет

5.59%

DNL

С начала года

7.70%

1 месяц

10.18%

6 месяцев

7.94%

1 год

-1.22%

5 лет

8.06%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFWIX и DNL

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.

DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DNL

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DNL в 2.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.00%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund		2.01%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DNL

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DNL

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 2.53%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...