PortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с DNL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFWIX и DNL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и DNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-6.99%
DFWIX
DNL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFWIX:

0.53

DNL:

-0.39

Коэф-т Сортино

DFWIX:

0.80

DNL:

-0.44

Коэф-т Омега

DFWIX:

1.10

DNL:

0.95

Коэф-т Кальмара

DFWIX:

0.67

DNL:

-0.48

Коэф-т Мартина

DFWIX:

1.66

DNL:

-0.91

Индекс Язвы

DFWIX:

3.92%

DNL:

6.37%

Дневная вол-ть

DFWIX:

12.36%

DNL:

14.82%

Макс. просадка

DFWIX:

-42.10%

DNL:

-44.54%

Текущая просадка

DFWIX:

-2.96%

DNL:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 0.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции DNL немного впереди с 5.72%.


DFWIX

С начала года

5.68%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

-2.15%

1 год

6.74%

5 лет

14.56%

10 лет

5.47%

DNL

С начала года

0.20%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-7.59%

1 год

-5.37%

5 лет

9.62%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFWIX и DNL

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.


График комиссии DNL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DNL: 0.58%
График комиссии DFWIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFWIX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFWIX и DNL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFWIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

DNL
Ранг риск-скорректированной доходности DNL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFWIX c DNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFWIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFWIX: 0.53
DNL: -0.39
Коэффициент Сортино DFWIX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
DFWIX: 0.80
DNL: -0.44
Коэффициент Омега DFWIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
DFWIX: 1.10
DNL: 0.95
Коэффициент Кальмара DFWIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFWIX: 0.67
DNL: -0.48
Коэффициент Мартина DFWIX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFWIX: 1.66
DNL: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа DNL равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и DNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
-0.39
DFWIX
DNL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и DNL

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности DNL в 2.16%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
2.96%3.32%3.36%3.11%2.88%1.81%2.36%2.97%2.36%2.59%2.31%2.41%
DNL
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund
2.16%2.30%1.81%4.82%1.37%1.76%1.93%2.55%1.86%2.51%1.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и DNL

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -42.10%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DNL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.96%
-10.77%
DFWIX
DNL

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и DNL

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 4.66%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.66%
5.16%
DFWIX
DNL