Сравнение DFWIX с DNL
DFWIX (DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio) and DNL (WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFWIX returned 11.25%/yr vs 9.17%/yr for DNL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DFWIX charges 0.31%/yr vs 0.58%/yr for DNL.
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и DNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у DNL с доходностью 10.17%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции DNL по среднегодовой доходности: 11.25% против 9.17% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 11.25%
DNL
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам DFWIX и DNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 15.43% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 10.17% | 17.03% | -0.61% | 17.00% | -22.38% | 16.14% | 18.22% | 36.23% | -14.76% | 31.11% |
Correlation
The correlation between DFWIX and DNL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.90 |
The correlation between DFWIX and DNL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFWIX vs. DNL — Ранг доходности на риск
DFWIX
DNL
Сравнение DFWIX c DNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | DNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.19 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.55 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.45 | 5.55 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.08 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.22 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.26 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и DNL
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки DNL в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и DNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFWIX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -44.53% | +2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -12.42% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -20.15% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -34.85% | +7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -34.85% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.96% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.15% | -10.17% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.46% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и DNL
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 4.46%, в то время как у WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund (DNL) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFWIX | DNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.51% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 14.96% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 17.90% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.14% | 18.21% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 18.65% | -3.02% |
Сравнение комиссий DFWIX и DNL
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DNL в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и DNL
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности DNL в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.78% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
DNL WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund | 1.66% | 2.06% | 2.30% | 1.81% | 4.82% | 1.38% | 1.76% | 1.93% | 2.55% | 1.86% | 2.51% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
DFWIX and DNL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNL has higher volatility (5.51%) compared to DFWIX (4.46%). In terms of maximum drawdown, DFWIX dropped -41.80% vs DNL's -44.53%.
DFWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFWIX и DNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор