Сравнение DFVIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.12% против 10.14% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VBR
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFVIX
VBR
Сравнение DFVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.93 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.43 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.37 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 5.62 | +6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.93 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.39 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VBR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VBR
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VBR
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -61.98% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.18% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.19% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -45.28% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -5.75% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -8.32% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.46% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VBR
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.40% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 11.29% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 20.64% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 19.85% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.73% | -3.58% |