Сравнение DFVIX с VBR
DFVIX (DFA International Value III Portfolio) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - DFVIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, DFVIX returned 12.71%/yr vs 10.76%/yr for VBR. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFVIX charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.19%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.71% против 10.76% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 3.77%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 17.26%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 12.71%
- Всё время*
- 8.13%
VBR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 10.54%
- С начала года
- 19.19%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 9.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $55.69M | $55.94M | $67.39M |
Сравнение доходности по годам DFVIX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 17.26% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 19.19% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Correlation
The correlation between DFVIX and VBR is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.74 |
The correlation between DFVIX and VBR shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVIX vs. VBR — Ранг доходности на риск
DFVIX
VBR
Сравнение DFVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFVIX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.19 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.23 | 11.66 | +3.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VBR
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -61.98% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -8.85% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -24.19% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.19% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -45.28% | -2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -8.21% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VBR
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) имеют волатильность 3.80% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVIX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.82% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 10.35% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 14.85% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 19.56% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 21.66% | -3.90% |
Сравнение комиссий DFVIX и VBR
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VBR
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBR в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.69% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.73% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
DFVIX and VBR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBR has higher volatility (3.82%) compared to DFVIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, DFVIX dropped -66.53% vs VBR's -61.98%.
DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVIX и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор