Сравнение DFVIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VBR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VBR
Основные характеристики
DFVIX:
0.57
VBR:
-0.12
DFVIX:
0.86
VBR:
-0.02
DFVIX:
1.12
VBR:
1.00
DFVIX:
0.66
VBR:
-0.10
DFVIX:
2.55
VBR:
-0.37
DFVIX:
3.74%
VBR:
6.72%
DFVIX:
16.75%
VBR:
20.87%
DFVIX:
-67.28%
VBR:
-62.01%
DFVIX:
-5.98%
VBR:
-20.09%
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью -12.86%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.22% против 6.85% соответственно.
DFVIX
7.90%
-5.18%
3.55%
11.07%
16.93%
5.22%
VBR
-12.86%
-8.98%
-15.25%
-1.82%
15.02%
6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VBR
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFVIX и VBR
DFVIX
VBR
Сравнение DFVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VBR
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VBR в 2.46%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.93% | 4.15% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.46% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VBR
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -67.28%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VBR
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 10.77%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.