Сравнение DFVIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или VBR.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VBR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VBR
Основные характеристики
DFVIX:
0.49
VBR:
0.79
DFVIX:
0.72
VBR:
1.20
DFVIX:
1.09
VBR:
1.15
DFVIX:
0.66
VBR:
1.42
DFVIX:
2.03
VBR:
3.92
DFVIX:
3.02%
VBR:
3.29%
DFVIX:
12.55%
VBR:
16.37%
DFVIX:
-66.53%
VBR:
-62.01%
DFVIX:
-7.71%
VBR:
-7.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.72%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 13.99%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.49% против 8.70% соответственно.
DFVIX
5.72%
-2.05%
-0.40%
5.42%
6.98%
5.49%
VBR
13.99%
-6.52%
11.84%
12.85%
10.26%
8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VBR
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VBR
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VBR в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.12% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.95% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VBR
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VBR
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.