Сравнение DFVIX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или VBR.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и VBR
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 5.43% против 9.55% соответственно.
DFVIX
8.83%
-0.93%
-0.46%
15.41%
8.26%
5.43%
VBR
20.72%
7.07%
15.59%
33.95%
12.38%
9.55%
Основные характеристики
| DFVIX | VBR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 4.11 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 11.38 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 16.69% |
| Макс. просадка | -66.53% | -62.01% |
| Текущая просадка | -5.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и VBR
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и VBR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и VBR
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности VBR в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.86% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и VBR
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и VBR
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.66%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.