PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFSIX с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFSIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.53%
14.03%
DFSIX
VTSAX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.69%, а VTSAX немного ниже – 26.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.05%, а акции VTSAX немного отстают с 12.73%.


DFSIX

С начала года

26.69%

1 месяц

4.61%

6 месяцев

14.53%

1 год

35.36%

5 лет (среднегодовая)

16.04%

10 лет (среднегодовая)

13.05%

VTSAX

С начала года

26.28%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

14.03%

1 год

33.65%

5 лет (среднегодовая)

15.20%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


DFSIXVTSAX
Коэф-т Шарпа2.672.68
Коэф-т Сортино3.613.57
Коэф-т Омега1.491.49
Коэф-т Кальмара4.303.93
Коэф-т Мартина17.0917.10
Индекс Язвы2.07%1.97%
Дневная вол-ть13.23%12.56%
Макс. просадка-53.65%-55.34%
Текущая просадка-0.42%-0.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFSIX и VTSAX

DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
График комиссии DFSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VTSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между DFSIX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFSIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFSIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.672.68
Коэффициент Сортино DFSIX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.613.57
Коэффициент Омега DFSIX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.491.49
Коэффициент Кальмара DFSIX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.303.93
Коэффициент Мартина DFSIX, с текущим значением в 17.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.0917.10
DFSIX
VTSAX

Показатель коэффициента Шарпа DFSIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFSIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.68
DFSIX
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFSIX и VTSAX

Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DFSIX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio
1.02%1.21%1.35%0.95%1.19%1.18%1.34%1.43%1.49%1.55%1.36%1.23%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.25%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок DFSIX и VTSAX

Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42%
-0.28%
DFSIX
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFSIX и VTSAX

DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
4.18%
DFSIX
VTSAX