Сравнение DFSIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFSIX или VTSAX.
Основные характеристики
| DFSIX | VTSAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.39% | 26.07% |
| Дох-ть за 1 год | 36.56% | 35.18% |
| Дох-ть за 3 года | 9.54% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.91% | 15.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.18% | 12.87% |
| Коэф-т Шарпа | 3.00 | 3.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 4.85 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 19.53 | 19.58 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 13.32% | 12.63% |
| Макс. просадка | -53.65% | -55.34% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.45% |
Корреляция
Корреляция между DFSIX и VTSAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFSIX и VTSAX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFSIX показывает доходность 26.39%, а VTSAX немного ниже – 26.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFSIX имеют среднегодовую доходность 13.18%, а акции VTSAX немного отстают с 12.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFSIX и VTSAX
DFSIX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFSIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFSIX и VTSAX
Дивидендная доходность DFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTSAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок DFSIX и VTSAX
Максимальная просадка DFSIX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFSIX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFSIX и VTSAX
DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.