Сравнение DFREX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VIIIX.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VIIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VIIIX
Основные характеристики
DFREX:
0.54
VIIIX:
0.29
DFREX:
0.85
VIIIX:
0.53
DFREX:
1.11
VIIIX:
1.08
DFREX:
0.35
VIIIX:
0.29
DFREX:
1.84
VIIIX:
1.33
DFREX:
5.22%
VIIIX:
4.08%
DFREX:
17.82%
VIIIX:
18.99%
DFREX:
-76.45%
VIIIX:
-55.18%
DFREX:
-17.77%
VIIIX:
-12.12%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 10.73% соответственно.
DFREX
-2.89%
-3.77%
-9.75%
11.32%
6.15%
4.59%
VIIIX
-8.05%
-4.36%
-7.73%
6.72%
13.70%
10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VIIIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFREX и VIIIX
DFREX
VIIIX
Сравнение DFREX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VIIIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности VIIIX в 1.45%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.09% | 2.97% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.45% | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VIIIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -76.45%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VIIIX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 9.91%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.