PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFREX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFREX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DFREX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFREX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		3.33%1.52%5.52%11.20%-24.93%41.88%-5.03%28.12%-3.01%4.25%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 4.99% против 14.15% соответственно.

DFREX

1 день
1.52%
1 месяц
-6.66%
С начала года
3.33%
6 месяцев
0.85%
1 год
2.39%
3 года*
6.54%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.99%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Real Estate Securities Portfolio Class I

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с DFREX:
DFREX с VNQDFREX с DFARDFREX с DFCEXDFREX с VSTSXDFREX с CSRSXDFREX с TILIXDFREX с FXAIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий DFREX и VIIIX

DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

DFREX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFREX
Ранг доходности на риск DFREX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFREX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFREX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFREX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFREX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFREXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.98

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.49

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.52

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.12

7.31

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFREX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFREX на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFREX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFREXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.98

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFREX и VIIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFREX и VIIIX

Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что сопоставимо с доходностью VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFREX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I		2.80%2.84%2.97%3.59%6.24%2.56%3.36%2.23%4.88%1.89%2.83%2.86%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок DFREX и VIIIX

Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFREXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-55.18%

-19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.12%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-24.50%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.49%

-33.79%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-6.24%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-10.07%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.52%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DFREX и VIIIX

Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFREXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.34%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

9.53%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.32%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

16.90%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

18.04%

+2.26%