Сравнение DFREX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или VIIIX.
Корреляция
Корреляция между DFREX и VIIIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и VIIIX
Основные характеристики
DFREX:
0.32
VIIIX:
2.08
DFREX:
0.53
VIIIX:
2.77
DFREX:
1.07
VIIIX:
1.38
DFREX:
0.21
VIIIX:
3.09
DFREX:
1.13
VIIIX:
13.43
DFREX:
4.53%
VIIIX:
1.95%
DFREX:
16.08%
VIIIX:
12.58%
DFREX:
-74.36%
VIIIX:
-55.18%
DFREX:
-13.89%
VIIIX:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 11.93% соответственно.
DFREX
3.16%
-7.27%
6.11%
4.22%
3.29%
5.36%
VIIIX
25.65%
-0.19%
9.24%
24.62%
12.81%
11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и VIIIX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и VIIIX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VIIIX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 1.33% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.27% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и VIIIX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и VIIIX
DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.