Сравнение DFREX с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
DFREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFREX и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.33% | 1.52% | 5.52% | 11.20% | -24.93% | 41.88% | -5.03% | 28.12% | -3.01% | 4.25% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 4.99% против 16.86% соответственно.
DFREX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.99%
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FNCMX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
DFREX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
DFREX
FNCMX
Сравнение DFREX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFREX | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.10 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.70 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.24 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.92 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 7.03 | -5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFREX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.10 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFREX и FNCMX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FNCMX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.80% | 2.84% | 2.97% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 1.89% | 2.83% | 2.86% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FNCMX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFREX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.36% | -55.08% | -19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.25% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.11% | -35.64% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.49% | -35.64% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.60% | -9.68% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -7.91% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.61% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FNCMX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFREX | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.98% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 13.04% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.14% | 23.31% | -7.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 22.47% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.01% | -1.71% |