Сравнение DFREX с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FNCMX
Доходность по периодам
С начала года, DFREX показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 27.36%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 6.76% против 15.28% соответственно.
DFREX
12.66%
-1.11%
19.70%
26.16%
5.31%
6.76%
FNCMX
27.36%
4.06%
12.67%
34.11%
17.62%
15.28%
Основные характеристики
| DFREX | FNCMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.28 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.04 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 6.20 | 9.74 |
| Индекс Язвы | 4.22% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 17.50% |
| Макс. просадка | -74.36% | -55.71% |
| Текущая просадка | -5.95% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FNCMX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между DFREX и FNCMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FNCMX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FNCMX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 2.98% | 3.17% | 2.60% | 1.59% | 3.22% | 2.09% | 4.88% | 2.98% | 3.16% | 2.86% | 2.60% | 3.03% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.52% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FNCMX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FNCMX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.