Сравнение DFREX с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
DFREX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFREX или FNCMX.
Основные характеристики
| DFREX | FNCMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.57% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 5.45% | 34.83% |
| Дох-ть за 3 года | -0.50% | 7.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 16.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.89% | 15.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 18.57% | 16.03% |
| Макс. просадка | -74.36% | -55.08% |
| Current Drawdown | -20.34% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между DFREX и FNCMX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DFREX и FNCMX
С начала года, DFREX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции DFREX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 5.89% против 15.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFREX и FNCMX
DFREX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFREX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFREX и FNCMX
Дивидендная доходность DFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FNCMX в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFREX DFA Real Estate Securities Portfolio Class I | 3.82% | 3.59% | 6.24% | 2.56% | 3.36% | 2.23% | 4.88% | 3.29% | 4.06% | 2.86% | 2.59% | 3.03% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFREX и FNCMX
Максимальная просадка DFREX за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFREX и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFREX и FNCMX
Текущая волатильность для DFA Real Estate Securities Portfolio Class I (DFREX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DFREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.