Сравнение DFLVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FNDX
Основные характеристики
DFLVX:
1.45
FNDX:
2.03
DFLVX:
2.13
FNDX:
2.84
DFLVX:
1.26
FNDX:
1.37
DFLVX:
1.99
FNDX:
3.53
DFLVX:
5.71
FNDX:
10.27
DFLVX:
3.07%
FNDX:
2.22%
DFLVX:
12.05%
FNDX:
11.19%
DFLVX:
-67.18%
FNDX:
-37.71%
DFLVX:
-2.24%
FNDX:
-0.13%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 6.25% против 14.61% соответственно.
DFLVX
5.72%
1.64%
7.05%
16.20%
8.48%
6.25%
FNDX
5.41%
2.42%
8.98%
21.98%
17.19%
14.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FNDX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и FNDX
DFLVX
FNDX
Сравнение DFLVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FNDX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FNDX в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.77% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.67% | 1.76% | 3.61% | 3.97% | 2.44% | 3.72% | 5.71% | 4.61% | 4.83% | 3.96% | 6.03% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FNDX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FNDX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.