Сравнение DFLVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FNDX.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FNDX
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 21.16%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 9.35% против 14.11% соответственно.
DFLVX
21.16%
4.25%
11.48%
29.61%
10.82%
9.35%
FNDX
23.03%
3.67%
13.95%
32.34%
17.98%
14.11%
Основные характеристики
| DFLVX | FNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.94 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 4.01 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.80 | 5.01 |
| Коэф-т Мартина | 14.03 | 19.04 |
| Индекс Язвы | 2.11% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 12.02% | 11.00% |
| Макс. просадка | -65.65% | -37.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FNDX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FNDX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности FNDX в 2.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.71% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.50% | 4.59% | 3.97% | 4.90% | 5.81% | 3.20% | 3.43% | 2.75% | 3.94% | 2.01% | 1.62% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FNDX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FNDX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.