Сравнение DFLVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FNDX.
Основные характеристики
| DFLVX | FNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.84% | 22.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.79% | 36.02% |
| Дох-ть за 3 года | 8.27% | 12.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.68% | 17.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.42% | 14.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.86 | 4.41 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 5.55 |
| Коэф-т Мартина | 15.59 | 21.29 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 11.11% |
| Макс. просадка | -65.65% | -37.71% |
| Текущая просадка | -0.75% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FNDX
С начала года, DFLVX показывает доходность 19.84%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FNDX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FNDX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FNDX в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.73% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 3.29% | 4.64% | 2.93% | 4.05% | 5.77% | 4.27% | 3.73% | 4.71% | 3.94% | 3.85% | 2.46% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FNDX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FNDX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.