Сравнение DFLVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FNDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FNDX
Основные характеристики
DFLVX:
0.07
FNDX:
0.46
DFLVX:
0.22
FNDX:
0.76
DFLVX:
1.03
FNDX:
1.11
DFLVX:
0.07
FNDX:
0.48
DFLVX:
0.25
FNDX:
2.00
DFLVX:
4.62%
FNDX:
3.90%
DFLVX:
17.35%
FNDX:
16.91%
DFLVX:
-67.18%
FNDX:
-37.71%
DFLVX:
-10.46%
FNDX:
-9.15%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 5.26% против 13.06% соответственно.
DFLVX
-3.17%
-6.23%
-5.48%
1.66%
13.02%
5.26%
FNDX
-4.05%
-5.08%
-4.25%
8.46%
19.72%
13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FNDX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и FNDX
DFLVX
FNDX
Сравнение DFLVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FNDX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности FNDX в 1.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.99% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.89% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.65% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.87% | 2.90% | 2.01% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FNDX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FNDX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 12.35% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.