Сравнение DFLVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FNDX
Основные характеристики
DFLVX:
-0.42
FNDX:
-0.04
DFLVX:
-0.46
FNDX:
0.04
DFLVX:
0.94
FNDX:
1.01
DFLVX:
-0.42
FNDX:
-0.04
DFLVX:
-1.72
FNDX:
-0.19
DFLVX:
3.65%
FNDX:
2.83%
DFLVX:
15.00%
FNDX:
14.08%
DFLVX:
-67.18%
FNDX:
-37.71%
DFLVX:
-15.06%
FNDX:
-14.25%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность -8.14%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -9.44%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 4.92% против 12.60% соответственно.
DFLVX
-8.14%
-10.11%
-10.62%
-5.47%
14.68%
4.92%
FNDX
-9.44%
-10.83%
-9.85%
0.47%
21.34%
12.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FNDX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFLVX и FNDX
DFLVX
FNDX
Сравнение DFLVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FNDX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности FNDX в 2.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 2.10% | 1.87% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.96% | 3.42% | 3.75% | 4.03% | 4.93% | 4.37% | 5.67% | 3.73% | 2.63% | 4.98% | 4.24% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FNDX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -67.18%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FNDX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 8.89% и 8.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.