Сравнение DFLVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
DFLVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFLVX или FNDX.
Корреляция
Корреляция между DFLVX и FNDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFLVX и FNDX
Основные характеристики
DFLVX:
1.11
FNDX:
1.83
DFLVX:
1.65
FNDX:
2.55
DFLVX:
1.20
FNDX:
1.34
DFLVX:
1.46
FNDX:
3.18
DFLVX:
5.40
FNDX:
10.99
DFLVX:
2.48%
FNDX:
1.87%
DFLVX:
12.08%
FNDX:
11.21%
DFLVX:
-65.65%
FNDX:
-37.71%
DFLVX:
-7.68%
FNDX:
-4.73%
Доходность по периодам
С начала года, DFLVX показывает доходность 12.57%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 19.57%. За последние 10 лет акции DFLVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 8.50% против 14.13% соответственно.
DFLVX
12.57%
-7.09%
3.70%
13.06%
8.58%
8.50%
FNDX
19.57%
-3.66%
8.22%
20.17%
16.43%
14.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFLVX и FNDX
DFLVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFLVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFLVX и FNDX
Дивидендная доходность DFLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FNDX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.45% | 1.99% | 2.05% | 1.54% | 1.97% | 1.93% | 2.22% | 1.80% | 1.90% | 2.14% | 1.72% | 1.44% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.75% | 2.72% | 5.10% | 2.41% | 4.72% | 4.69% | 4.91% | 2.63% | 3.96% | 3.00% | 3.13% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок DFLVX и FNDX
Максимальная просадка DFLVX за все время составила -65.65%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFLVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFLVX и FNDX
DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.56% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.