Сравнение DFIVX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или SPDW.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и SPDW
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 5.41% против 5.11% соответственно.
DFIVX
8.01%
-3.67%
-2.31%
14.02%
7.92%
5.41%
SPDW
4.65%
-4.79%
-2.57%
12.89%
5.55%
5.11%
Основные характеристики
| DFIVX | SPDW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 1.42 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 2.08 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 6.52 | 4.98 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 12.50% | 12.81% |
| Макс. просадка | -65.67% | -60.02% |
| Текущая просадка | -5.75% | -7.88% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и SPDW
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между DFIVX и SPDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и SPDW
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPDW в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.26% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.77% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и SPDW
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и SPDW
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.64% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.