Сравнение DFIVX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или SPDW.
Корреляция
Корреляция между DFIVX и SPDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и SPDW
Основные характеристики
DFIVX:
0.55
SPDW:
0.45
DFIVX:
0.80
SPDW:
0.70
DFIVX:
1.10
SPDW:
1.09
DFIVX:
0.74
SPDW:
0.62
DFIVX:
2.37
SPDW:
1.77
DFIVX:
2.89%
SPDW:
3.26%
DFIVX:
12.57%
SPDW:
12.83%
DFIVX:
-65.67%
SPDW:
-60.02%
DFIVX:
-8.98%
SPDW:
-9.33%
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 3.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFIVX имеют среднегодовую доходность 5.21%, а акции SPDW немного отстают с 5.13%.
DFIVX
4.30%
-3.93%
-0.99%
5.30%
6.71%
5.21%
SPDW
3.00%
-2.10%
-1.88%
5.77%
4.67%
5.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и SPDW
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и SPDW
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SPDW в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.00% | 4.40% | 3.78% | 4.27% | 2.43% | 3.70% | 3.31% | 2.85% | 3.37% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.80% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и SPDW
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SPDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и SPDW
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 3.44% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.