Сравнение DFIVX с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIVX и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIVX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.48% соответственно.
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и SPDW
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
DFIVX vs. SPDW — Ранг доходности на риск
DFIVX
SPDW
Сравнение DFIVX c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIVX | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.80 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.46 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.36 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.77 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 10.76 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIVX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.80 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.53 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и SPDW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и SPDW
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и SPDW
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIVX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.61% | -60.02% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -11.55% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.29% | -30.21% | +4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.11% | -34.98% | -13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -7.11% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -13.01% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.97% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и SPDW
Текущая волатильность для DFA International Value Portfolio (DFIVX) составляет 6.92%, в то время как у SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIVX | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 7.85% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 11.62% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 17.61% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.27% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.16% | +0.91% |