Сравнение DFIVX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
DFIVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFISX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIVX или DFISX.
Основные характеристики
| DFIVX | DFISX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.54% | 9.39% |
| Дох-ть за 1 год | 16.00% | 18.04% |
| Дох-ть за 3 года | 9.07% | 0.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.44% | 7.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.16% | 5.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 12.86% | 13.66% |
| Макс. просадка | -65.67% | -60.66% |
| Текущая просадка | -1.04% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между DFIVX и DFISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFIVX и DFISX
С начала года, DFIVX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 9.39%. За последние 10 лет акции DFIVX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIVX и DFISX
DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFIVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIVX и DFISX
Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DFISX в 2.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.80% | 4.40% | 3.78% | 4.48% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% | 4.89% | 2.71% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 2.65% | 3.01% | 3.51% | 6.17% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 5.52% | 5.28% | 4.47% | 5.99% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFIVX и DFISX
Максимальная просадка DFIVX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIVX и DFISX
DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 4.25% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.