PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFIVX с DFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
398.35%
297.11%
DFIVX
DFISX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIVX:

0.81

DFISX:

0.76

Коэф-т Сортино

DFIVX:

1.16

DFISX:

1.12

Коэф-т Омега

DFIVX:

1.16

DFISX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFIVX:

0.94

DFISX:

0.86

Коэф-т Мартина

DFIVX:

3.58

DFISX:

2.68

Индекс Язвы

DFIVX:

3.77%

DFISX:

4.58%

Дневная вол-ть

DFIVX:

16.76%

DFISX:

16.08%

Макс. просадка

DFIVX:

-66.29%

DFISX:

-63.00%

Текущая просадка

DFIVX:

-3.70%

DFISX:

-2.87%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 5.28% против 3.74% соответственно.


DFIVX

С начала года

10.47%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

6.57%

1 год

11.96%

5 лет

17.83%

10 лет

5.28%

DFISX

С начала года

7.77%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.99%

1 год

11.60%

5 лет

11.38%

10 лет

3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIVX и DFISX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.


DFISX
DFA International Small Company Portfolio
График комиссии DFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFISX: 0.39%
График комиссии DFIVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIVX и DFISX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFIVX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFISX
Ранг риск-скорректированной доходности DFISX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIVX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFIVX: 0.81
DFISX: 0.76
Коэффициент Сортино DFIVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIVX: 1.16
DFISX: 1.12
Коэффициент Омега DFIVX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIVX: 1.16
DFISX: 1.15
Коэффициент Кальмара DFIVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFIVX: 0.94
DFISX: 0.86
Коэффициент Мартина DFIVX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFIVX: 3.58
DFISX: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.81
0.76
DFIVX
DFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFISX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности DFISX в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIVX
DFA International Value Portfolio
3.60%3.94%4.40%3.78%4.27%2.43%3.70%3.31%2.85%3.37%3.45%4.89%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio
3.19%3.40%3.02%2.31%2.53%1.71%2.42%2.61%2.36%2.59%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFISX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.29%, что больше максимальной просадки DFISX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.70%
-2.87%
DFIVX
DFISX

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFISX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.92%
9.63%
DFIVX
DFISX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab