PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIVX с DFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIVX с DFISX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).

DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFIVX и DFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFIVX и DFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFIVX
DFA International Value Portfolio		2.99%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		-1.97%36.35%3.76%14.46%-17.13%10.71%9.27%24.18%-19.42%24.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFIVX показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у DFISX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции DFIVX превзошли акции DFISX по среднегодовой доходности: 11.29% против 7.66% соответственно.

DFIVX

1 день
0.26%
1 месяц
-8.38%
С начала года
2.99%
6 месяцев
11.70%
1 год
34.52%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.04%
10 лет*
11.29%

DFISX

1 день
-0.34%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
2.11%
1 год
26.89%
3 года*
14.28%
5 лет*
6.58%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value Portfolio

DFA International Small Company Portfolio

Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX
Часто сравнивают с DFISX:
DFISX с DISVXDFISX с VTMGXDFISX с DFISDFISX с VTIAXDFISX с FNDCDFISX с AVDVDFISX с VFSAX

Сравнение комиссий DFIVX и DFISX

DFIVX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DFISX в 0.39%.

DFISX
DFA International Small Company Portfolio
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFIVX vs. DFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFISX
Ранг доходности на риск DFISX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFISX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFISX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFISX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFISX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFISX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIVX c DFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value Portfolio (DFIVX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIVXDFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.66

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.15

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

2.04

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.62

7.97

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIVX vs. DFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIVX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFISX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIVX и DFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIVXDFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.42

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.07

Корреляция

Корреляция между DFIVX и DFISX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIVX и DFISX

Дивидендная доходность DFIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности DFISX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		4.09%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DFISX
DFA International Small Company Portfolio		3.21%3.19%3.39%3.01%3.51%3.06%1.71%4.54%7.74%1.27%4.44%4.47%

Просадки

Сравнение просадок DFIVX и DFISX

Максимальная просадка DFIVX за все время составила -66.61%, что больше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIVX и DFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFIVXDFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.61%

-60.66%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.96%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.29%

-35.06%

+9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.11%

-43.00%

-5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-11.77%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-11.69%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.06%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIVX и DFISX

DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с DFA International Small Company Portfolio (DFISX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DFIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFIVXDFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.90%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.36%

10.04%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

15.38%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.75%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

16.11%

+1.95%