Хотите диверсифицировать портфель помимо DFIV? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DFIV, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DFIV
313 ETF имеют низкую корреляцию с DFIV (менее 0.3), из них 29 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.37, почти не изменилась с -0.30 за 3 года.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.37 | -0.30 | — | 56 | Leveraged Currency | DFIV vs YCS | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.31 | — | — | 58 | Derivative Income | DFIV vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.22 | 0.00 | — | 54 | Oil & Gas | DFIV vs DBE | |
| TCW AAA CLO ETF | -0.18 | — | — | 99 | CLO | DFIV vs ACLO | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.17 | 0.00 | — | 72 | Oil & Gas | DFIV vs UGA |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DFIV и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.23 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.05 | 0.12 | 0.23 | 63 | Consumer Defensive | |
| Occidental Petroleum Corporation | -0.03 | 0.19 | 0.32 | 65 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.03 | 0.16 | 0.32 | 68 | Energy | |
| Chubb Limited | -0.01 | 0.17 | 0.32 | 87 | Financial Services | |
| Devon Energy Corporation | -0.00 | 0.22 | 0.36 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DFIV
Добавьте DFIV в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DFIV