PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с FWRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и FWRAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и FWRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.03%
23.48%
DFGEX
FWRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

FWRAX:

0.62

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

FWRAX:

0.95

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

FWRAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

FWRAX:

0.44

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

FWRAX:

1.40

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

FWRAX:

6.83%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

FWRAX:

15.57%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

FWRAX:

-41.27%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

FWRAX:

-13.21%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у FWRAX с доходностью 2.41%.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.73%

10 лет

2.97%

FWRAX

С начала года

2.41%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

-4.03%

1 год

10.82%

5 лет

6.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFGEX и FWRAX

DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRAX в 1.20%.


График комиссии FWRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWRAX: 1.20%
График комиссии DFGEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFGEX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и FWRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FWRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FWRAX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWRAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c FWRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
FWRAX: 0.62
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
FWRAX: 0.95
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
FWRAX: 1.12
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
FWRAX: 0.44
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 1.86
FWRAX: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRAX равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и FWRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.62
DFGEX
FWRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и FWRAX

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FWRAX в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%8.00%5.09%3.72%5.06%2.45%3.75%
FWRAX
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A
2.33%2.39%2.33%0.94%1.17%1.29%2.05%1.63%1.35%0.80%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и FWRAX

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки FWRAX в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FWRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-13.21%
DFGEX
FWRAX

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и FWRAX

DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) имеют волатильность 9.13% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
9.17%
DFGEX
FWRAX