Сравнение DFGEX с FWRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или FWRAX.
Основные характеристики
| DFGEX | FWRAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.14% | -1.23% |
| Дох-ть за 1 год | 8.42% | 8.98% |
| Дох-ть за 3 года | -1.55% | -1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.88% | 1.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.38 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 16.67% | 15.84% |
| Макс. просадка | -62.57% | -41.27% |
| Current Drawdown | -18.36% | -16.98% |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FWRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FWRAX
С начала года, DFGEX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у FWRAX с доходностью -1.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FWRAX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRAX в 1.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c FWRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FWRAX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности FWRAX в 2.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.43% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 8.00% | 5.09% | 3.72% | 5.06% | 2.45% | 3.75% | 3.63% |
FWRAX Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A | 2.36% | 2.33% | 0.94% | 1.17% | 1.29% | 5.44% | 2.29% | 2.77% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FWRAX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки FWRAX в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FWRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FWRAX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) имеют волатильность 3.84% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.