Сравнение DFGEX с FWRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX).
DFGEX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. FWRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 авг. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGEX или FWRAX.
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и FWRAX
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 8.47%, что значительно выше, чем у FWRAX с доходностью 6.36%.
DFGEX
8.47%
-1.85%
14.49%
21.19%
2.68%
4.92%
FWRAX
6.36%
-2.10%
11.54%
17.84%
2.09%
N/A
Основные характеристики
| DFGEX | FWRAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 2.08 | 1.89 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.85 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 5.00 | 4.57 |
| Индекс Язвы | 4.24% | 3.90% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 13.61% |
| Макс. просадка | -62.57% | -41.27% |
| Текущая просадка | -9.51% | -10.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGEX и FWRAX
DFGEX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FWRAX в 1.20%.
Корреляция
Корреляция между DFGEX и FWRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFGEX c FWRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и FWRAX
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FWRAX в 2.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 3.10% | 3.36% | 1.47% | 3.58% | 2.00% | 5.90% | 5.09% | 3.08% | 4.73% | 2.44% | 3.74% | 3.63% |
FWRAX Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A | 2.19% | 2.33% | 0.94% | 1.17% | 1.29% | 2.05% | 1.63% | 1.35% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и FWRAX
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.57%, что больше максимальной просадки FWRAX в -41.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и FWRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и FWRAX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Class A (FWRAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.