PortfoliosLab logo
Сравнение DFGEX с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGEX и AGNC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFGEX и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.05%
513.01%
DFGEX
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGEX:

0.71

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

DFGEX:

1.06

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

DFGEX:

1.14

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFGEX:

0.43

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

DFGEX:

1.86

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

DFGEX:

6.12%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

DFGEX:

15.93%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

DFGEX:

-62.58%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

DFGEX:

-17.16%

AGNC:

-20.70%

Доходность по периодам

С начала года, DFGEX показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 2.97% против 3.57% соответственно.


DFGEX

С начала года

1.39%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.19%

5 лет

5.73%

10 лет

2.97%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

10.99%

5 лет

6.49%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGEX и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGEX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGEX c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFGEX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFGEX: 0.71
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино DFGEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFGEX: 1.06
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега DFGEX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFGEX: 1.14
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара DFGEX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFGEX: 0.43
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина DFGEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFGEX: 1.86
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа DFGEX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGEX и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.44
DFGEX
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGEX и AGNC

Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности AGNC в 16.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio
3.73%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%8.00%5.09%3.72%5.06%2.45%3.75%
AGNC
AGNC Investment Corp.
16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок DFGEX и AGNC

Максимальная просадка DFGEX за все время составила -62.58%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.16%
-20.70%
DFGEX
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности DFGEX и AGNC

Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 9.13%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.13%
13.73%
DFGEX
AGNC