Сравнение DFGEX с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGEX и AGNC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGEX и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 0.86% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 5.95% |
AGNC AGNC Investment Corp. | -3.40% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGEX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции DFGEX уступали акциям AGNC по среднегодовой доходности: 3.29% против 6.23% соответственно.
DFGEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- 3.29%
AGNC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- 7.97%
- 1 год
- 21.99%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGEX vs. AGNC — Ранг доходности на риск
DFGEX
AGNC
Сравнение DFGEX c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGEX | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.97 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.34 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.11 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.75 | -1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGEX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.97 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между DFGEX и AGNC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGEX и AGNC
Дивидендная доходность DFGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности AGNC в 14.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.04% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 14.37% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
Просадки
Сравнение просадок DFGEX и AGNC
Максимальная просадка DFGEX за все время составила -42.67%, что меньше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGEX и AGNC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGEX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.67% | -54.56% | +11.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -18.71% | +7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.78% | -54.56% | +21.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.67% | -54.56% | +11.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -14.91% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -13.60% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.55% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGEX и AGNC
Текущая волатильность для DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) составляет 4.39%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что DFGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGEX | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 9.58% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 15.07% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 22.88% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 25.71% | -9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 25.31% | -7.61% |