Сравнение DFEOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и SPY
Основные характеристики
DFEOX:
-0.25
SPY:
-0.09
DFEOX:
-0.22
SPY:
-0.02
DFEOX:
0.97
SPY:
1.00
DFEOX:
-0.23
SPY:
-0.09
DFEOX:
-1.13
SPY:
-0.45
DFEOX:
3.55%
SPY:
3.31%
DFEOX:
16.05%
SPY:
15.87%
DFEOX:
-56.77%
SPY:
-55.19%
DFEOX:
-17.51%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность -13.40%, а SPY немного ниже – -13.53%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.06% против 11.25% соответственно.
DFEOX
-13.40%
-12.61%
-12.23%
-2.88%
16.60%
9.06%
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и SPY
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и SPY
DFEOX
SPY
Сравнение DFEOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и SPY
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.33% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и SPY
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и SPY
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 9.37% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.