Сравнение DFEOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или SPY.
Основные характеристики
| DFEOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.25% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 37.75% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.28% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.47% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 19.27 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.72% | 12.18% |
| Макс. просадка | -56.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и SPY
С начала года, DFEOX показывает доходность 25.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.47% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и SPY
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и SPY
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и SPY
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и SPY
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.