Сравнение DFEOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и SPY
Основные характеристики
DFEOX:
1.85
SPY:
2.21
DFEOX:
2.53
SPY:
2.93
DFEOX:
1.35
SPY:
1.41
DFEOX:
2.87
SPY:
3.26
DFEOX:
11.52
SPY:
14.43
DFEOX:
2.06%
SPY:
1.90%
DFEOX:
12.82%
SPY:
12.41%
DFEOX:
-56.78%
SPY:
-55.19%
DFEOX:
-4.37%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 21.84%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.94% против 12.97% соответственно.
DFEOX
21.84%
-1.47%
8.12%
22.41%
13.66%
11.94%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и SPY
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и SPY
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 0.87% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и SPY
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и SPY
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.