Сравнение DFEOX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или SPY.
Основные характеристики
| DFEOX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.07% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 9.28% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.39% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.01% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 11.84% | 11.48% |
| Макс. просадка | -56.78% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.20% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и SPY
С начала года, DFEOX показывает доходность 11.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции DFEOX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.01% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и SPY
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и SPY
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.31% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 2.13% | 2.16% | 2.98% | 1.92% | 1.81% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и SPY
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и SPY
DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.28% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.