PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEOX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEOX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEOX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%10.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий DFEOX и QQQM

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DFEOX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEOX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEOXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.09

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.02

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.35

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEOX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEOXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.09

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.60

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.12

Корреляция

Корреляция между DFEOX и QQQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и QQQM

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и QQQM

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEOXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-35.04%

-21.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-12.55%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-35.04%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-7.86%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.47%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.44%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и QQQM

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 5.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEOXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

6.58%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

12.79%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

22.45%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

22.24%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.26%

-4.26%