Сравнение DFEOX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или QQQM.
Корреляция
Корреляция между DFEOX и QQQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и QQQM
Основные характеристики
DFEOX:
1.63
QQQM:
1.37
DFEOX:
2.25
QQQM:
1.87
DFEOX:
1.30
QQQM:
1.25
DFEOX:
2.52
QQQM:
1.84
DFEOX:
9.07
QQQM:
6.38
DFEOX:
2.30%
QQQM:
3.91%
DFEOX:
12.83%
QQQM:
18.18%
DFEOX:
-56.77%
QQQM:
-35.05%
DFEOX:
-0.37%
QQQM:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFEOX показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 5.54%.
DFEOX
4.60%
2.01%
8.85%
22.38%
13.02%
11.07%
QQQM
5.54%
3.41%
12.16%
27.08%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и QQQM
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFEOX и QQQM
DFEOX
QQQM
Сравнение DFEOX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и QQQM
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QQQM в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.08% | 1.13% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.57% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и QQQM
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и QQQM
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 3.04%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.