Сравнение DFEOX с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
DFEOX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEOX или QQQM.
Основные характеристики
| DFEOX | QQQM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.52% | 24.08% |
| Дох-ть за 1 год | 37.57% | 36.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.49% | 9.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.01 | 2.88 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.55 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 19.28 | 10.24 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 3.71% |
| Дневная вол-ть | 12.81% | 17.38% |
| Макс. просадка | -56.78% | -35.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DFEOX и QQQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEOX и QQQM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEOX показывает доходность 24.52%, а QQQM немного ниже – 24.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEOX и QQQM
DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEOX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEOX и QQQM
Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QQQM в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.18% | 1.43% | 1.57% | 1.12% | 1.36% | 1.41% | 1.67% | 1.58% | 1.72% | 1.74% | 1.48% | 1.38% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.65% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFEOX и QQQM
Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEOX и QQQM
Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 4.37%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.