PortfoliosLab logo
Сравнение DFEOX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFEOX и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFEOX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.44%
65.49%
DFEOX
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFEOX:

0.35

QQQM:

0.48

Коэф-т Сортино

DFEOX:

0.63

QQQM:

0.83

Коэф-т Омега

DFEOX:

1.09

QQQM:

1.12

Коэф-т Кальмара

DFEOX:

0.36

QQQM:

0.53

Коэф-т Мартина

DFEOX:

1.42

QQQM:

1.80

Индекс Язвы

DFEOX:

4.82%

QQQM:

6.63%

Дневная вол-ть

DFEOX:

19.35%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

DFEOX:

-56.77%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

DFEOX:

-10.75%

QQQM:

-12.26%

Доходность по периодам

С начала года, DFEOX показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.40%.


DFEOX

С начала года

-6.30%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

-5.57%

1 год

7.31%

5 лет

15.26%

10 лет

9.76%

QQQM

С начала года

-7.40%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.26%

1 год

12.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFEOX и QQQM

DFEOX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQM: 0.15%
График комиссии DFEOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFEOX: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFEOX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFEOX
Ранг риск-скорректированной доходности DFEOX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFEOX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFEOX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFEOX: 0.35
QQQM: 0.48
Коэффициент Сортино DFEOX, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFEOX: 0.63
QQQM: 0.83
Коэффициент Омега DFEOX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFEOX: 1.09
QQQM: 1.12
Коэффициент Кальмара DFEOX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFEOX: 0.36
QQQM: 0.53
Коэффициент Мартина DFEOX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFEOX: 1.42
QQQM: 1.80

Показатель коэффициента Шарпа DFEOX на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEOX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.48
DFEOX
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEOX и QQQM

Дивидендная доходность DFEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности QQQM в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I
1.23%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%2.13%2.16%2.98%1.92%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFEOX и QQQM

Максимальная просадка DFEOX за все время составила -56.77%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEOX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.75%
-12.26%
DFEOX
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности DFEOX и QQQM

Текущая волатильность для DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) составляет 14.03%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 16.54%. Это указывает на то, что DFEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
16.54%
DFEOX
QQQM