Сравнение DFAT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DFAT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или ITOT.
Основные характеристики
| DFAT | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | 4.47% |
| Дох-ть за 1 год | 15.25% | 21.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 19.35% | 12.16% |
| Макс. просадка | -20.01% | -55.21% |
| Current Drawdown | -7.53% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между DFAT и ITOT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и ITOT
С начала года, DFAT показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 4.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и ITOT
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и ITOT
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности ITOT в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.35% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.37% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и ITOT
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и ITOT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.