Сравнение DFAT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DFAT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или ITOT.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и ITOT
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 24.15%.
DFAT
12.32%
2.81%
8.30%
26.24%
N/A
N/A
ITOT
24.15%
1.00%
11.81%
32.67%
14.82%
12.67%
Основные характеристики
| DFAT | ITOT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.87 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.27 | 16.83 |
| Индекс Язвы | 3.85% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 19.91% | 12.59% |
| Макс. просадка | -20.01% | -55.21% |
| Текущая просадка | -3.10% | -2.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и ITOT
DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между DFAT и ITOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и ITOT
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.23% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.22% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и ITOT
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и ITOT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.