Сравнение DFAT с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DFAT и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или ITOT.
Корреляция
Корреляция между DFAT и ITOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и ITOT
Основные характеристики
DFAT:
0.76
ITOT:
1.89
DFAT:
1.21
ITOT:
2.52
DFAT:
1.15
ITOT:
1.34
DFAT:
1.46
ITOT:
2.94
DFAT:
3.43
ITOT:
11.58
DFAT:
4.32%
ITOT:
2.16%
DFAT:
19.45%
ITOT:
13.28%
DFAT:
-20.01%
ITOT:
-55.20%
DFAT:
-5.08%
ITOT:
-1.73%
Доходность по периодам
С начала года, DFAT показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 2.50%.
DFAT
3.72%
3.61%
3.20%
13.44%
N/A
N/A
ITOT
2.50%
1.03%
10.87%
24.44%
14.09%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и ITOT
DFAT берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFAT и ITOT
DFAT
ITOT
Сравнение DFAT c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и ITOT
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности ITOT в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.26% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.20% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и ITOT
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и ITOT
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 3.93%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.