Сравнение DFAT с SPGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).
DFAT и SPGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAT или SPGP.
Основные характеристики
| DFAT | SPGP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.43% | 4.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.13% | 19.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 1.48 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 13.76% |
| Макс. просадка | -20.01% | -42.08% |
| Current Drawdown | -4.46% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между DFAT и SPGP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAT и SPGP
С начала года, DFAT показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью 4.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAT и SPGP
DFAT берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAT c SPGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAT и SPGP
Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPGP в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.30% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF | 1.32% | 1.24% | 1.22% | 0.69% | 1.10% | 0.86% | 0.95% | 0.68% | 0.89% | 1.12% | 1.52% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFAT и SPGP
Максимальная просадка DFAT за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAT и SPGP
Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что DFAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.