PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAT с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAT и SPGP


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
5.24%8.73%7.80%20.86%-6.23%5.08%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
-5.19%9.80%8.48%20.29%-13.83%12.30%

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -5.19%.


DFAT

1 день
2.01%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.24%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.33%
3 года*
13.66%
5 лет*
10 лет*

SPGP

1 день
3.24%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-4.81%
1 год
8.81%
3 года*
9.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Сравнение комиссий DFAT и SPGP

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.


Доходность на риск

DFAT vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAT c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFATSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.41

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.74

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.65

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

2.64

+3.23

DFAT vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFATSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.41

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.70

-0.31

Корреляция

Корреляция между DFAT и SPGP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SPGP

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности SPGP в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF
1.56%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SPGP

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SPGP.


Загрузка...

Показатели просадок


DFATSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-42.08%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-15.00%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-8.27%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-4.39%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SPGP

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что DFAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFATSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

6.32%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.82%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

21.82%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.72%

18.49%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

21.17%

+0.55%