PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAT с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAT с SPGP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) and SPGP (Invesco S&P 500 GARP ETF) are both exchange-traded funds - DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while SPGP is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 GARP Index. DFAT is actively managed, while SPGP is passively managed. Over the past 5 years, DFAT returned 11.67%/yr vs 8.41%/yr for SPGP. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. DFAT charges 0.28%/yr vs 0.36%/yr for SPGP.

Доходность

Сравнение доходности DFAT и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAT показывает доходность 21.78%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 13.56%.

DFAT

1 день
-0.83%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
10.46%
С начала года
21.78%
1 год
34.31%
3 года*
15.26%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
Всё время*
10.58%

SPGP

1 день
0.18%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
11.67%
С начала года
13.56%
1 год
19.42%
3 года*
12.36%
5 лет*
8.41%
10 лет*
15.29%
Всё время*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF
$26.65M$25.29M$22.92M

SPGP

Invesco S&P 500 GARP ETF
$13.39M$11.76M$9.10M

Сравнение доходности по годам DFAT и SPGP

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		21.78%8.73%7.80%20.86%-6.23%3.66%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		13.56%9.80%8.48%20.29%-13.83%12.04%

Correlation

The correlation between DFAT and SPGP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.85

The correlation between DFAT and SPGP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAT и SPGP

Секторы
DFAT
SPGP

Финансовые услуги

29.1%
30.5%

Промышленность

15.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
12.8%

Энергетика

10.0%
1.2%

Технологии

7.9%
22.6%

Потребительский защитный сектор

7.3%
1.0%

Здравоохранение

7.0%
9.8%

Сырьевые материалы

5.5%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.7%

Недвижимость

0.8%
2.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.7%

Финансовые услуги

DFAT
29.1%
SPGP
30.5%

Промышленность

DFAT
15.5%
SPGP
10.0%

Потребительский циклический сектор

DFAT
14.1%
SPGP
12.8%

Энергетика

DFAT
10.0%
SPGP
1.2%

Технологии

DFAT
7.9%
SPGP
22.6%

Потребительский защитный сектор

DFAT
7.3%
SPGP
1.0%

Здравоохранение

DFAT
7.0%
SPGP
9.8%

Сырьевые материалы

DFAT
5.5%
SPGP
1.6%

Коммуникационные услуги

DFAT
1.9%
SPGP
6.7%

Недвижимость

DFAT
0.8%
SPGP
2.9%

Коммунальные услуги

DFAT
0.4%
SPGP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с PAVESPGP с QQQSPGP с HACAXSPGP с SCHD

Доходность на риск

DFAT vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAT c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFATSPGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.24

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
1.84

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

1.75

+1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.16

6.70

+5.45

DFAT vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAT на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAT и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAT и SPGP

Максимальная просадка DFAT за все время составила -26.12%, что меньше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAT и SPGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFATSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.12%

-42.08%

+15.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.15%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.12%

-22.87%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-22.87%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-4.32%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.90%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAT и SPGP

Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 3.87% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFATSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.98%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

12.23%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

15.74%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.66%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

21.22%

+0.04%

Сравнение комиссий DFAT и SPGP

DFAT берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPGP в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAT и SPGP

Дивидендная доходность DFAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPGP в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.33%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.78%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Часто задаваемые вопросы

DFAT and SPGP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGP has higher volatility (3.98%) compared to DFAT (3.87%). In terms of maximum drawdown, DFAT dropped -26.12% vs SPGP's -42.08%.

On 5-year performance, DFAT leads with 11.67% vs 8.41% for SPGP. On fees, DFAT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DFAT has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAT has performed better with a 11.67% return vs 8.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.36% for SPGP.

DFAT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.78% for SPGP.

DFAT is categorized as Small Cap Value Equities, while SPGP is Multi-factor. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for DFAT and 0.36% for SPGP.

DFAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAT и SPGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор