Сравнение DFAS с OMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).
DFAS и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или OMFS.
Основные характеристики
| DFAS | OMFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 1.20% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 5.42% |
| Дох-ть за 3 года | 5.71% | 1.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 17.71% | 20.45% |
| Макс. просадка | -24.77% | -42.50% |
| Текущая просадка | -3.08% | -10.41% |
Корреляция
Корреляция между DFAS и OMFS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и OMFS
С начала года, DFAS показывает доходность 6.51%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью 1.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и OMFS
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c OMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и OMFS
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности OMFS в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.94% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 1.48% | 1.27% | 1.84% | 0.66% | 1.07% | 1.29% | 1.50% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и OMFS
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и OMFS
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) имеют волатильность 6.22% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.