PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DFAS с OMFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DFASOMFS
Дох-ть с нач. г.-2.59%-9.77%
Дох-ть за 1 год11.45%1.20%
Коэф-т Шарпа0.680.11
Дневная вол-ть18.12%20.24%
Макс. просадка-24.77%-42.50%
Current Drawdown-6.99%-20.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DFAS и OMFS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и OMFS

С начала года, DFAS показывает доходность -2.59%, что значительно выше, чем у OMFS с доходностью -9.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.46%
6.12%
DFAS
OMFS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Small Cap ETF

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий DFAS и OMFS

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DFAS c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFAS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFAS, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFAS, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFAS, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.27
OMFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OMFS, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OMFS, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OMFS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OMFS, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OMFS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.29

Сравнение коэффициента Шарпа DFAS и OMFS

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа OMFS равного 0.11. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DFAS и OMFS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.68
0.11
DFAS
OMFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и OMFS

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности OMFS в 1.58%


TTM2023202220212020201920182017
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.01%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
1.58%1.27%1.84%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и OMFS

Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.99%
-20.12%
DFAS
OMFS

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и OMFS

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.34%, в то время как у Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.34%
6.68%
DFAS
OMFS