PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFAS с OMFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с OMFS

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS).

DFAS и OMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. OMFS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или OMFS.

Корреляция

Корреляция между DFAS и OMFS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и OMFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFAS:

0.05

OMFS:

0.30

Коэф-т Сортино

DFAS:

0.36

OMFS:

0.71

Коэф-т Омега

DFAS:

1.05

OMFS:

1.09

Коэф-т Кальмара

DFAS:

0.11

OMFS:

0.39

Коэф-т Мартина

DFAS:

0.33

OMFS:

1.09

Индекс Язвы

DFAS:

8.88%

OMFS:

7.99%

Дневная вол-ть

DFAS:

23.45%

OMFS:

23.26%

Макс. просадка

DFAS:

-26.13%

OMFS:

-42.50%

Текущая просадка

DFAS:

-11.74%

OMFS:

-8.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у OMFS с доходностью 0.67%.

DFAS

С начала года

-3.76%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-7.76%

1 год

1.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OMFS

С начала года

0.67%

1 месяц

10.14%

6 месяцев

-5.08%

1 год

6.90%

5 лет

16.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFAS и OMFS

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OMFS в 0.39%.

OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFAS и OMFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг риск-скорректированной доходности DFAS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
OMFS
Ранг риск-скорректированной доходности OMFS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMFS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFAS c OMFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа OMFS равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и OMFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и OMFS

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности OMFS в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.93%1.00%1.03%3.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFS
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF		1.52%1.87%1.28%1.83%0.66%1.07%1.29%1.50%0.34%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и OMFS

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки OMFS в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и OMFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и OMFS

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...