PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAS с VIOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с VIOV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and VIOV (Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while VIOV is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Value Index. DFAS is actively managed, while VIOV is passively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 8.99%/yr vs 8.38%/yr for VIOV. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. DFAS charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for VIOV.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 20.04%, что значительно ниже, чем у VIOV с доходностью 23.00%.

DFAS

1 день
-0.74%
1 месяц
1.84%
6 месяцев
11.81%
С начала года
20.04%
1 год
30.29%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
Всё время*
8.46%

VIOV

1 день
-0.89%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
11.94%
С начала года
23.00%
1 год
39.32%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.38%
10 лет*
10.36%
Всё время*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF
$35.48M$42.33M$37.84M

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
$4.13M$4.46M$4.83M

Сравнение доходности по годам DFAS и VIOV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		20.04%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		23.00%6.63%7.44%15.36%-11.37%-2.72%

Correlation

The correlation between DFAS and VIOV is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between DFAS and VIOV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и VIOV

Секторы
DFAS
VIOV

Финансовые услуги

19.6%
20.3%

Промышленность

19.0%
12.2%

Технологии

14.7%
13.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
15.3%

Здравоохранение

13.0%
7.5%

Энергетика

5.9%
6.0%

Сырьевые материалы

4.8%
6.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.8%

Недвижимость

0.7%
8.5%

Финансовые услуги

DFAS
19.6%
VIOV
20.3%

Промышленность

DFAS
19.0%
VIOV
12.2%

Технологии

DFAS
14.7%
VIOV
13.5%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.1%
VIOV
15.3%

Здравоохранение

DFAS
13.0%
VIOV
7.5%

Энергетика

DFAS
5.9%
VIOV
6.0%

Сырьевые материалы

DFAS
4.8%
VIOV
6.1%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
VIOV
5.0%

Коммунальные услуги

DFAS
2.7%
VIOV
2.0%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.5%
VIOV
3.8%

Недвижимость

DFAS
0.7%
VIOV
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с IJRDFAS с VBRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с VIOV:
VIOV с AVUVVIOV с VBRVIOV с VIOOVIOV с IJSVIOV с VIOGVIOV с VSIAXVIOV с SLYV

Доходность на риск

DFAS vs. VIOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIOV
Ранг доходности на риск VIOV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFAS c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASVIOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.23

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.22

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.23

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

14.50

-3.13

DFAS vs. VIOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и VIOV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VIOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASVIOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-47.36%

+21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.33%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-28.44%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-28.44%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.89%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-7.31%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.72%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и VIOV

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 4.02% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASVIOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.03%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

11.26%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

17.71%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

21.66%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

23.83%

-3.17%

Сравнение комиссий DFAS и VIOV

DFAS берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и VIOV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности VIOV в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.95%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF		1.64%1.69%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAS and VIOV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOV has higher volatility (4.03%) compared to DFAS (4.02%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs VIOV's -47.36%.

On 5-year performance, DFAS leads with 8.99% vs 8.38% for VIOV. On fees, VIOV is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAS has performed better with a 8.99% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

VIOV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.95% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while VIOV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 0.10% for VIOV.

VIOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и VIOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор