Сравнение DFAS с VIOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV).
DFAS и VIOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. VIOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAS или VIOV.
Основные характеристики
| DFAS | VIOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.95% | -3.72% |
| Дох-ть за 1 год | 21.81% | 14.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.11 | 0.62 |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 21.17% |
| Макс. просадка | -24.77% | -47.36% |
| Current Drawdown | -3.61% | -6.70% |
Корреляция
Корреляция между DFAS и VIOV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAS и VIOV
С начала года, DFAS показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -3.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и VIOV
DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VIOV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAS c VIOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и VIOV
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VIOV в 2.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0.98% | 1.00% | 1.03% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.29% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и VIOV
Максимальная просадка DFAS за все время составила -24.77%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и VIOV
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.05%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.