PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFALX с VGTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and VGTSX (Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFALX returned 10.01%/yr vs 9.78%/yr for VGTSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for VGTSX.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 15.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VGTSX немного отстают с 9.78%.

DFALX

1 день
0.42%
1 месяц
3.63%
С начала года
10.72%
6 месяцев
13.34%
1 год
26.40%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.76%
10 лет*
10.01%

VGTSX

1 день
0.61%
1 месяц
5.52%
С начала года
15.35%
6 месяцев
18.13%
1 год
33.21%
3 года*
19.70%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFALX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		10.72%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		15.35%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Correlation

The correlation between DFALX and VGTSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1996 г.

0.95

The correlation between DFALX and VGTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с SPY
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VOOVGTSX с VTVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Доходность на риск

DFALX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXVGTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.31

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.14

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.90

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

11.45

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.31

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.32

+0.06

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VGTSX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VGTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFALXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-61.48%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.29%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.11%

-13.11%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.61%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.93%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-13.97%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.85%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VGTSX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFALXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.82%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.90%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

14.22%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

15.02%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.18%

15.93%

+0.25%

Сравнение комиссий DFALX и VGTSX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VGTSX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VGTSX в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.73%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.53%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFALX and VGTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VGTSX has higher volatility (4.82%) compared to DFALX (4.24%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs VGTSX's -61.48%.

VGTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFALX и VGTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор