PortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFALX и VGTSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
357.36%
323.10%
DFALX
VGTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.71

VGTSX:

0.69

Коэф-т Сортино

DFALX:

1.07

VGTSX:

1.04

Коэф-т Омега

DFALX:

1.15

VGTSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.89

VGTSX:

0.81

Коэф-т Мартина

DFALX:

2.69

VGTSX:

2.53

Индекс Язвы

DFALX:

4.25%

VGTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFALX:

16.17%

VGTSX:

15.59%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

DFALX:

-0.56%

VGTSX:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 5.57% против 4.66% соответственно.


DFALX

С начала года

10.38%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

6.44%

1 год

12.14%

5 лет

12.86%

10 лет

5.57%

VGTSX

С начала года

7.58%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.49%

1 год

10.97%

5 лет

10.84%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFALX и VGTSX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFALX: 0.18%
График комиссии VGTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGTSX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и VGTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFALX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DFALX: 0.71
VGTSX: 0.69
Коэффициент Сортино DFALX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFALX: 1.07
VGTSX: 1.04
Коэффициент Омега DFALX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFALX: 1.15
VGTSX: 1.14
Коэффициент Кальмара DFALX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DFALX: 0.89
VGTSX: 0.81
Коэффициент Мартина DFALX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DFALX: 2.69
VGTSX: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.69
DFALX
VGTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VGTSX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VGTSX в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.91%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares
2.99%3.26%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VGTSX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56%
-1.42%
DFALX
VGTSX

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VGTSX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.37%
9.80%
DFALX
VGTSX