PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с VGTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с VGTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и VGTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		1.72%32.05%5.30%15.18%-16.07%8.58%11.15%21.44%-14.47%27.39%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 9.61% против 8.74% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

VGTSX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.99%
3 года*
15.17%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с VGTSX:
VGTSX с VXUSVGTSX с SCHDVGTSX с VGTVGTSX с VTVGTSX с VOOVGTSX с QQQVGTSX с MINIX

Сравнение комиссий DFALX и VGTSX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

DFALX vs. VGTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг доходности на риск VGTSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXVGTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.75

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.31

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.34

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

9.18

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. VGTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXVGTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.30

+0.07

Корреляция

Корреляция между DFALX и VGTSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VGTSX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VGTSX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.87%3.08%3.26%3.16%2.98%2.99%2.05%2.98%3.09%2.68%2.86%2.77%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VGTSX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VGTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXVGTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-61.48%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-11.29%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-29.61%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-35.93%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-8.81%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-14.04%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.88%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VGTSX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 7.26% и 7.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXVGTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.46%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.82%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

15.70%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.83%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

15.85%

+0.29%