Сравнение DFALX с VGTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).
DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или VGTSX.
Основные характеристики
| DFALX | VGTSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.35% | 10.43% |
| Дох-ть за 1 год | 21.41% | 21.52% |
| Дох-ть за 3 года | 3.27% | 1.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.06% | 6.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.79% | 5.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.47 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 1.42 |
| Коэф-т Мартина | 9.60 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.05% |
| Макс. просадка | -59.59% | -61.48% |
| Текущая просадка | -4.28% | -3.48% |
Корреляция
Корреляция между DFALX и VGTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и VGTSX
С начала года, DFALX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у VGTSX с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 5.79% против 5.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и VGTSX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFALX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и VGTSX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VGTSX в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 3.16% | 3.24% | 2.85% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.95% | 3.54% | 2.53% |
VGTSX Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares | 2.80% | 3.15% | 2.98% | 2.99% | 2.06% | 2.98% | 3.09% | 2.69% | 2.86% | 2.77% | 3.32% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и VGTSX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.59%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и VGTSX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) имеют волатильность 3.46% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.