PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFALX с VGTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с VGTSX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX).

DFALX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. VGTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 апр. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFALX или VGTSX.

Корреляция

Корреляция между DFALX и VGTSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFALX и VGTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFALX:

0.71

VGTSX:

0.71

Коэф-т Сортино

DFALX:

1.15

VGTSX:

1.14

Коэф-т Омега

DFALX:

1.16

VGTSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFALX:

0.97

VGTSX:

0.90

Коэф-т Мартина

DFALX:

2.93

VGTSX:

2.79

Индекс Язвы

DFALX:

4.25%

VGTSX:

4.23%

Дневная вол-ть

DFALX:

16.13%

VGTSX:

15.63%

Макс. просадка

DFALX:

-60.14%

VGTSX:

-61.48%

Текущая просадка

DFALX:

0.00%

VGTSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 13.38%, что значительно выше, чем у VGTSX с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции VGTSX по среднегодовой доходности: 5.78% против 5.02% соответственно.

DFALX

С начала года

13.38%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

9.81%

1 год

11.36%

5 лет

13.25%

10 лет

5.78%

VGTSX

С начала года

11.54%

1 месяц

9.73%

6 месяцев

7.84%

1 год

10.96%

5 лет

11.32%

10 лет

5.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DFALX и VGTSX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGTSX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFALX и VGTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг риск-скорректированной доходности DFALX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFALX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VGTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VGTSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFALX c VGTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGTSX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и VGTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и VGTSX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VGTSX в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.83%3.18%3.24%2.85%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.95%3.54%
VGTSX
Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares		2.88%3.26%3.15%2.98%2.99%2.06%2.98%3.09%2.69%2.86%2.77%3.32%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и VGTSX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -60.14%, примерно равная максимальной просадке VGTSX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и VGTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и VGTSX

Текущая волатильность для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Investor Shares (VGTSX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что DFALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...