Сравнение DFAC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
DFAC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -14.93% | 9.51% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 12.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и IVV
DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAC vs. IVV — Ранг доходности на риск
DFAC
IVV
Сравнение DFAC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 7.32 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.42 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFAC и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и IVV
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и IVV
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.12% | -55.25% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -12.06% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -6.26% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.85% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.53% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и IVV
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.31% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.30% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.45% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 18.31% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.89% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 18.04% | -0.74% |