PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и IVV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-1.60%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%12.82%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%.


DFAC

1 день
2.78%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.24%
1 год
19.05%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий DFAC и IVV

DFAC берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.97

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.49

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.53

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.28

7.32

-0.05

DFAC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.97

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между DFAC и IVV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и IVV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и IVV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-55.25%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.06%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-6.26%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.85%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.53%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и IVV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 5.31% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.30%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

9.45%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

18.31%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.89%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.04%

-0.74%