PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. DFAC is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past 5 years, DFAC returned 11.69%/yr vs 13.13%/yr for IVV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 8.20%.

DFAC

1 день
-1.29%
1 месяц
0.07%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.33%
1 год
25.95%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.69%
10 лет*
—

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		10.46%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.55%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.20%17.85%24.93%26.31%-18.16%13.09%

Correlation

The correlation between DFAC and IVV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAC and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и IVV

Секторы
DFAC
IVV

Технологии

31.2%
39.0%

Финансовые услуги

13.8%
11.1%

Промышленность

12.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.9%

Здравоохранение

9.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.8%
10.6%

Энергетика

5.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

DFAC
31.2%
IVV
39.0%

Финансовые услуги

DFAC
13.8%
IVV
11.1%

Промышленность

DFAC
12.4%
IVV
7.8%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.6%
IVV
9.9%

Здравоохранение

DFAC
9.1%
IVV
8.3%

Коммуникационные услуги

DFAC
7.8%
IVV
10.6%

Энергетика

DFAC
5.3%
IVV
3.1%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.7%
IVV
4.5%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
IVV
1.7%

Коммунальные услуги

DFAC
1.8%
IVV
2.1%

Недвижимость

DFAC
0.2%
IVV
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

DFAC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFACIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.91

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.60

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.68

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

11.98

+1.42

DFAC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAC и IVV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-55.25%

+32.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.89%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-18.75%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-24.53%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-3.14%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-10.76%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.99%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и IVV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 4.56%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.88%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.85%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.64%

12.48%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

16.98%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

18.07%

-0.93%

Сравнение комиссий DFAC и IVV

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и IVV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.92%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAC and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVV has higher volatility (4.88%) compared to DFAC (4.56%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.13% vs 11.69% for DFAC. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.13% return vs 11.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

IVV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.92% for DFAC.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVV is S&P 500. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.03% for IVV.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор