Сравнение DFAC с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
DFAC и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFAC или RPV.
Основные характеристики
| DFAC | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.10% | 15.81% |
| Дох-ть за 1 год | 39.70% | 34.74% |
| Дох-ть за 3 года | 8.95% | 7.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.96 | 2.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 4.49 | 1.77 |
| Коэф-т Мартина | 19.23 | 11.26 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 15.21% |
| Макс. просадка | -23.12% | -75.32% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между DFAC и RPV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFAC и RPV
С начала года, DFAC показывает доходность 24.10%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 15.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAC и RPV
DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFAC c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAC и RPV
Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности RPV в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.00% | 1.20% | 1.50% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.08% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFAC и RPV
Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFAC и RPV
Текущая волатильность для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) составляет 4.50%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что DFAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.