PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с RPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с RPV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and RPV (Invesco S&P 500® Pure Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while RPV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Value Index. DFAC is actively managed, while RPV is passively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 18.14%/yr for RPV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for RPV.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у RPV с доходностью 10.48%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPV

1 день
-0.60%
1 месяц
2.84%
С начала года
10.48%
6 месяцев
12.73%
1 год
27.41%
3 года*
18.14%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и RPV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		10.48%17.70%12.41%7.98%-1.27%3.10%

Correlation

The correlation between DFAC and RPV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.79

The correlation between DFAC and RPV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAC и RPV

Секторы
DFAC
RPV

Технологии

28.4%
2.8%

Финансовые услуги

14.4%
17.9%

Промышленность

12.8%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Здравоохранение

9.0%
16.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.7%

Энергетика

5.9%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
15.2%

Сырьевые материалы

3.2%
9.0%

Коммунальные услуги

1.9%
4.0%

Недвижимость

0.2%
1.4%

Технологии

DFAC
28.4%
RPV
2.8%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
RPV
17.9%

Промышленность

DFAC
12.8%
RPV
6.3%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
RPV
10.2%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
RPV
16.2%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
RPV
5.7%

Энергетика

DFAC
5.9%
RPV
11.3%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
RPV
15.2%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
RPV
9.0%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
RPV
4.0%

Недвижимость

DFAC
0.2%
RPV
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с RPV:
RPV с VTVRPV с RFVRPV с SPYRPV с SCHDRPV с VOORPV с MGVRPV с VONV

Доходность на риск

DFAC vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACRPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.19

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.17

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.56

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

12.45

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.38

+0.33

Просадки

Сравнение просадок DFAC и RPV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и RPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-75.32%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-7.74%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-15.50%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.60%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-10.69%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.21%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и RPV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.54%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

8.50%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.63%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.88%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.92%

-4.79%

Сравнение комиссий DFAC и RPV

DFAC берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и RPV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RPV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF		2.28%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Часто задаваемые вопросы

DFAC and RPV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to RPV (2.54%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs RPV's -75.32%.

On 3-year performance, DFAC leads with 20.56% vs 18.14% for RPV. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RPV has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 20.56% return vs 18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for RPV.

RPV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.91% for DFAC.

DFAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while RPV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.35% for RPV.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и RPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор