PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAC с RPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAC и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAC и RPV


2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
-0.94%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
4.29%17.70%12.41%7.98%-1.27%3.10%

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.29%.


DFAC

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
1.68%
1 год
19.45%
3 года*
16.69%
5 лет*
10 лет*

RPV

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.29%
6 месяцев
8.84%
1 год
19.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.09%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Invesco S&P 500® Pure Value ETF

Сравнение комиссий DFAC и RPV

DFAC берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.


Доходность на риск

DFAC vs. RPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

RPV
Ранг доходности на риск RPV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFACRPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.66

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.26

6.35

+0.91

DFAC vs. RPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPV равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFACRPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между DFAC и RPV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и RPV

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RPV в 2.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF
1.03%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.42%2.50%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%

Просадки

Сравнение просадок DFAC и RPV

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и RPV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFACRPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-75.32%

+52.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.11%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-4.87%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-10.76%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.00%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и RPV

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFACRPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

3.71%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.73%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

17.16%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

18.04%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.97%

-4.67%