PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAC с ESGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAC с ESGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) and ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DFAC is actively managed, while ESGU is passively managed. Over the past 3 years, DFAC returned 20.56%/yr vs 22.00%/yr for ESGU. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFAC charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for ESGU.

Доходность

Сравнение доходности DFAC и ESGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAC показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью 11.06%.

DFAC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.57%
С начала года
11.90%
6 месяцев
12.19%
1 год
28.89%
3 года*
20.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAC и ESGU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.90%15.66%19.61%21.96%-14.93%9.51%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		11.06%16.90%24.31%25.79%-20.27%11.47%

Correlation

The correlation between DFAC and ESGU is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between DFAC and ESGU has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAC и ESGU

Секторы
DFAC
ESGU

Технологии

28.4%
38.7%

Финансовые услуги

14.4%
11.5%

Промышленность

12.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.4%

Здравоохранение

9.0%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.8%

Энергетика

5.9%
3.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Технологии

DFAC
28.4%
ESGU
38.7%

Финансовые услуги

DFAC
14.4%
ESGU
11.5%

Промышленность

DFAC
12.8%
ESGU
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFAC
10.7%
ESGU
9.4%

Здравоохранение

DFAC
9.0%
ESGU
8.4%

Коммуникационные услуги

DFAC
8.4%
ESGU
9.8%

Энергетика

DFAC
5.9%
ESGU
3.5%

Потребительский защитный сектор

DFAC
4.9%
ESGU
3.9%

Сырьевые материалы

DFAC
3.2%
ESGU
1.6%

Коммунальные услуги

DFAC
1.9%
ESGU
2.4%

Недвижимость

DFAC
0.2%
ESGU
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

iShares ESG Aware MSCI USA ETF

Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с DCORDFAC с VOODFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT
Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGDESGU с ESGEESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV

Доходность на риск

DFAC vs. ESGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAC c ESGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFACESGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.30

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.12

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

3.02

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

13.75

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAC vs. ESGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAC на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGU равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAC и ESGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFACESGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.83

-0.13

Просадки

Сравнение просадок DFAC и ESGU

Максимальная просадка DFAC за все время составила -23.12%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAC и ESGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFACESGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.12%

-33.87%

+10.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.26%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-19.32%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.79%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.89%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAC и ESGU

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) и iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 3.01% и 2.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFACESGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.20%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

12.16%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.32%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

18.60%

-1.47%

Сравнение комиссий DFAC и ESGU

DFAC берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAC и ESGU

Дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ESGU в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF		0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DFAC and ESGU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAC has higher volatility (3.01%) compared to ESGU (2.92%). In terms of maximum drawdown, DFAC dropped -23.12% vs ESGU's -33.87%.

On 3-year performance, ESGU leads with 22.00% vs 20.56% for DFAC. On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGU has performed better with a 22.00% return vs 20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for DFAC.

DFAC and ESGU have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.17% for DFAC and 0.15% for ESGU.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAC и ESGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор