PortfoliosLab logo
Сравнение DEW с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DEW и VIG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DEW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
138.55%
463.45%
DEW
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DEW:

1.10

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

DEW:

1.54

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

DEW:

1.23

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

DEW:

1.28

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

DEW:

5.94

VIG:

2.77

Индекс Язвы

DEW:

2.55%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

DEW:

13.83%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

DEW:

-65.55%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

DEW:

-2.58%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 5.65% против 10.94% соответственно.


DEW

С начала года

5.39%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

1.69%

1 год

14.15%

5 лет

13.42%

10 лет

5.65%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DEW и VIG

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии DEW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DEW: 0.58%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DEW и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DEW
Ранг риск-скорректированной доходности DEW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DEW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DEW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DEW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DEW: 1.10
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино DEW, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DEW: 1.54
VIG: 0.94
Коэффициент Омега DEW, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DEW: 1.23
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара DEW, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DEW: 1.28
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина DEW, с текущим значением в 5.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DEW: 5.94
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.10
0.59
DEW
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и VIG

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.88%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%5.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок DEW и VIG

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.58%
-7.78%
DEW
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и VIG

Текущая волатильность для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) составляет 9.93%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что DEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.93%
11.66%
DEW
VIG