PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEW с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEW с VIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DEW (WisdomTree Global High Dividend Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - DEW is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree Global High Dividend Index, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DEW returned 9.30%/yr vs 13.23%/yr for VIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DEW charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности DEW и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEW показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции DEW уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.30% против 13.23% соответственно.

DEW

1 день
-0.19%
1 месяц
0.84%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
25.31%
3 года*
18.77%
5 лет*
10.67%
10 лет*
9.30%

VIG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.99%
1 год
19.63%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEW и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		11.59%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		7.57%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between DEW and VIG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.78

The correlation between DEW and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DEW и VIG

Секторы
DEW
VIG

Финансовые услуги

19.7%
20.6%

Энергетика

14.7%
3.5%

Коммунальные услуги

10.8%
3.2%

Недвижимость

10.8%

-

Здравоохранение

9.5%
16.5%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.1%

Промышленность

4.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.1%
4.7%

Сырьевые материалы

2.8%
3.5%

Технологии

2.5%
26.2%

Финансовые услуги

DEW
19.7%
VIG
20.6%

Энергетика

DEW
14.7%
VIG
3.5%

Коммунальные услуги

DEW
10.8%
VIG
3.2%

Недвижимость

DEW
10.8%
VIG

-

Здравоохранение

DEW
9.5%
VIG
16.5%

Потребительский защитный сектор

DEW
8.9%
VIG
10.1%

Промышленность

DEW
4.4%
VIG
11.8%

Коммуникационные услуги

DEW
4.1%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

DEW
3.1%
VIG
4.7%

Сырьевые материалы

DEW
2.8%
VIG
3.5%

Технологии

DEW
2.5%
VIG
26.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Global High Dividend Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с DEW:
DEW с DTDDEW с IDVODEW с SPYDEW с ^GSPCDEW с SCHDDEW с NTSXDEW с PEY
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

DEW vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEW c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEWVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
1.97

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.88

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

2.49

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

10.06

+5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEW vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEW на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа VIG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEW и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEWVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.97

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.75

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.83

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.60

-0.32

Просадки

Сравнение просадок DEW и VIG

Максимальная просадка DEW за все время составила -65.55%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEW и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEWVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.55%

-46.81%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-7.91%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.80%

-14.95%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

-20.39%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-31.72%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-0.19%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.44%

-5.51%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.96%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DEW и VIG

WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEWVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.19%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

7.57%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.61%

10.01%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.99%

14.23%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.05%

-0.52%

Сравнение комиссий DEW и VIG

DEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEW и VIG

Дивидендная доходность DEW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund		3.22%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

DEW and VIG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEW has higher volatility (2.79%) compared to VIG (2.19%). In terms of maximum drawdown, DEW dropped -65.55% vs VIG's -46.81%.

On 10-year performance, VIG leads with 13.23% vs 9.30% for DEW. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VIG has been the lower-risk option at 2.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIG has performed better with a 13.23% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DEW.

DEW has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.47% for VIG.

DEW is categorized as Large Cap Value Equities, while VIG is Dividend. DEW tracks WisdomTree Global High Dividend Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DEW and 0.04% for VIG.

DEW currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEW и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор