Сравнение DEMSX с VINIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VINIX.
Основные характеристики
| DEMSX | VINIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.97% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 18.55% | 28.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 10.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.10% | 15.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.69% | 13.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 2.55 |
| Дневная вол-ть | 9.87% | 11.55% |
| Макс. просадка | -66.70% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VINIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VINIX
С начала года, DEMSX показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 5.69% против 13.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VINIX
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VINIX
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности VINIX в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 2.78% | 2.94% | 4.47% | 6.19% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 4.83% | 5.07% | 3.24% | 4.14% | 3.79% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.66% | 2.97% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% | 1.88% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VINIX
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VINIX
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.