PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEMSX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DEMSX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DEMSX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DEMSX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		-0.04%19.01%4.92%16.32%-15.30%19.54%13.82%14.89%-17.55%33.32%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, DEMSX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 14.13% соответственно.

DEMSX

1 день
1.07%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
-1.04%
1 год
19.82%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.32%
10 лет*
8.18%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с DEMSX:
DEMSX с DFESXDEMSX с DFEVXDEMSX с AVEEDEMSX с DISVXDEMSX с DGSDEMSX с DEMGXDEMSX с HSCZ
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий DEMSX и VINIX

DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

DEMSX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEMSX
Ранг доходности на риск DEMSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMSX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMSX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEMSX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEMSXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.49

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.52

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.30

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEMSX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEMSX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа VINIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEMSX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEMSXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между DEMSX и VINIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEMSX и VINIX

Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEMSX
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio		3.82%3.79%3.27%2.94%4.47%10.20%2.25%3.11%5.02%3.41%3.74%3.24%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DEMSX и VINIX

Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DEMSXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.70%

-55.19%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.12%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-24.51%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.28%

-33.79%

-13.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-6.24%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.67%

-8.56%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.52%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DEMSX и VINIX

DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DEMSXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.35%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.53%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

18.32%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

16.90%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.68%

18.04%

-3.36%