Сравнение DEMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VOO.
Основные характеристики
| DEMSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | 13.81% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.77% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.55% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | 5.61 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.52% | 12.23% |
| Макс. просадка | -66.70% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.10% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VOO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VOO
С начала года, DEMSX показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.55% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VOO
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DEMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VOO
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.21% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% | 2.17% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VOO
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VOO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 3.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.