Сравнение DEMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DEMSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DEMSX или VOO.
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VOO
Основные характеристики
DEMSX:
0.37
VOO:
0.57
DEMSX:
0.57
VOO:
0.92
DEMSX:
1.08
VOO:
1.13
DEMSX:
0.30
VOO:
0.58
DEMSX:
0.86
VOO:
2.42
DEMSX:
6.08%
VOO:
4.51%
DEMSX:
14.05%
VOO:
19.17%
DEMSX:
-68.86%
VOO:
-33.99%
DEMSX:
-7.66%
VOO:
-10.56%
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.21% против 12.02% соответственно.
DEMSX
0.10%
-0.54%
-2.62%
3.98%
11.54%
3.21%
VOO
-6.43%
-4.99%
-5.02%
9.61%
15.88%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VOO
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DEMSX и VOO
DEMSX
VOO
Сравнение DEMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VOO
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.28% | 3.27% | 2.94% | 2.45% | 3.36% | 2.25% | 2.48% | 2.16% | 2.50% | 2.59% | 2.44% | 2.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VOO
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -68.86%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VOO
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) составляет 7.73%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.97%. Это указывает на то, что DEMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.