Сравнение DEMSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DEMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DEMSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEMSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 1.96% | 19.01% | 4.92% | 16.32% | -15.30% | 19.54% | 13.82% | 14.89% | -17.55% | 33.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DEMSX показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции DEMSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.40% против 14.19% соответственно.
DEMSX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 21.63%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 8.40%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEMSX и VOO
DEMSX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
DEMSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
DEMSX
VOO
Сравнение DEMSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEMSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.49 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.13 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEMSX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEMSX и VOO
Дивидендная доходность DEMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMSX DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio | 3.75% | 3.79% | 3.27% | 2.94% | 4.47% | 10.20% | 2.25% | 3.11% | 5.02% | 3.41% | 3.74% | 3.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок DEMSX и VOO
Максимальная просадка DEMSX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEMSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.70% | -33.99% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -8.90% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -24.52% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.28% | -33.99% | -13.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.44% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -3.72% | -9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.57% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEMSX и VOO
DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio (DEMSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.53% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEMSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.27% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | 9.46% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 18.11% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.81% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 17.98% | -3.29% |