Хотите диверсифицировать портфель помимо DEFFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DEFFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DEFFX.
Лучшие диверсификаторы для DEFFX
13 фондов имеют низкую корреляцию с DEFFX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.17 | 0.20 | 96 | Municipal Bonds | DEFFX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.01 | 0.20 | 0.22 | 95 | Municipal Bonds | DEFFX vs DMREX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.15 | 0.26 | 0.35 | 99 | Municipal Bonds | DEFFX vs DFSMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.16 | 0.31 | 0.40 | 99 | Municipal Bonds | DEFFX vs DNYMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 99 | Municipal Bonds | DEFFX vs USMSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DEFFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DEFFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — NVIDIA Corporation (NVDA) (Technology), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с 0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | -0.05 | 0.01 | 0.04 | 78 | Technology | |
| Hanesbrands Inc. | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 79 | Consumer Cyclical | |
| Flex Ltd. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 98 | Technology | |
| CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 70 | Technology | |
| Nextracker Inc | 0.04 | 0.09 | — | 89 | Technology |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DEFFX
Добавьте DEFFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DEFFX