PortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDIV и SYLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDIV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.86%
172.61%
DDIV
SYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.56

SYLD:

-0.61

Коэф-т Сортино

DDIV:

0.87

SYLD:

-0.76

Коэф-т Омега

DDIV:

1.12

SYLD:

0.90

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.61

SYLD:

-0.48

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.33

SYLD:

-1.49

Индекс Язвы

DDIV:

4.97%

SYLD:

8.64%

Дневная вол-ть

DDIV:

20.94%

SYLD:

21.22%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

DDIV:

-11.58%

SYLD:

-20.17%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.31% против 9.54% соответственно.


DDIV

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.84%

5 лет

16.52%

10 лет

8.31%

SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.51%

5 лет

18.43%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDIV и SYLD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDIV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDIV: 0.56
SYLD: -0.61
Коэффициент Сортино DDIV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDIV: 0.87
SYLD: -0.76
Коэффициент Омега DDIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDIV: 1.12
SYLD: 0.90
Коэффициент Кальмара DDIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDIV: 0.61
SYLD: -0.48
Коэффициент Мартина DDIV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDIV: 2.33
SYLD: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.61
DDIV
SYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и SYLD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SYLD в 2.34%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.47%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и SYLD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.58%
-20.17%
DDIV
SYLD

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и SYLD

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 14.14% и 14.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
14.37%
DDIV
SYLD