Сравнение DDIV с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
DDIV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или SYLD.
Основные характеристики
| DDIV | SYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.56% | 2.60% |
| Дох-ть за 1 год | 22.94% | 24.40% |
| Дох-ть за 3 года | 4.67% | 4.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 15.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.20% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.67 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 15.93% |
| Макс. просадка | -47.55% | -45.36% |
| Current Drawdown | -4.42% | -6.06% |
Корреляция
Корреляция между DDIV и SYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и SYLD
С начала года, DDIV показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.20% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и SYLD
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и SYLD
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SYLD в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.65% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.80% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.40% | 1.92% | 2.11% | 1.77% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и SYLD
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и SYLD
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 3.63%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.