PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDIV с SYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с SYLD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).

DDIV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или SYLD.

Корреляция

Корреляция между DDIV и SYLD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.66

SYLD:

-0.26

Коэф-т Сортино

DDIV:

1.00

SYLD:

-0.24

Коэф-т Омега

DDIV:

1.14

SYLD:

0.97

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.72

SYLD:

-0.22

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.51

SYLD:

-0.60

Индекс Язвы

DDIV:

5.47%

SYLD:

9.64%

Дневная вол-ть

DDIV:

21.07%

SYLD:

21.62%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

SYLD:

-45.36%

Текущая просадка

DDIV:

-6.40%

SYLD:

-13.49%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SYLD с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.24% соответственно.

DDIV

С начала года

0.87%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-3.34%

1 год

13.80%

3 года

9.83%

5 лет

18.07%

10 лет

8.70%

SYLD

С начала года

-3.94%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-9.76%

1 год

-5.52%

3 года

5.83%

5 лет

19.34%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Сравнение комиссий DDIV и SYLD

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и SYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SYLD равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и SYLD

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SYLD в 2.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		2.33%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.16%2.04%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и SYLD

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и SYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и SYLD

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 4.83%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...