Сравнение DBO с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
DBO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USMV.
Основные характеристики
| DBO | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.53% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | -1.98% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.99% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.77% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | -0.03 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 7.15% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 24.53% | 8.45% |
| Макс. просадка | -90.18% | -33.10% |
| Текущая просадка | -71.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между DBO и USMV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USMV
С начала года, DBO показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: -3.77% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USMV
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USMV
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.39% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USMV
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USMV
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.