PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с USMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBO returned 10.89%/yr vs 9.98%/yr for USMV. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. DBO charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DBO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 10.89% против 9.98% соответственно.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

USMV

1 день
0.42%
1 месяц
2.33%
С начала года
3.08%
6 месяцев
3.12%
1 год
5.25%
3 года*
12.02%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.08%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between DBO and USMV is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.16

The correlation between DBO and USMV shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBO и USMV

Секторы
DBO
USMV

Финансовые услуги

116.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.7%

Потребительский защитный сектор

-

10.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

12.5%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

30.8%

Коммунальные услуги

-

7.5%

Финансовые услуги

DBO
116.0%
USMV
12.4%

Сырьевые материалы

DBO

-

USMV
2.2%

Коммуникационные услуги

DBO

-

USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

DBO

-

USMV
5.7%

Потребительский защитный сектор

DBO

-

USMV
10.0%

Энергетика

DBO

-

USMV
3.6%

Здравоохранение

DBO

-

USMV
12.5%

Промышленность

DBO

-

USMV
5.7%

Недвижимость

DBO

-

USMV
2.2%

Технологии

DBO

-

USMV
30.8%

Коммунальные услуги

DBO

-

USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

DBO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
0.62

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
0.93

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.82

+3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

2.72

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

0.62

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.69

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.87

-0.85

Просадки

Сравнение просадок DBO и USMV

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-33.10%

-57.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-6.46%

-11.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-9.36%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-17.93%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-33.10%

-28.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-0.77%

-51.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-2.88%

-59.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

1.93%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и USMV

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

2.40%

+10.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

5.91%

+22.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

8.51%

+26.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

12.35%

+19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

14.50%

+17.29%

Сравнение комиссий DBO и USMV

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и USMV

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности USMV в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.52%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DBO and USMV have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to USMV (2.40%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, DBO leads with 10.89% vs 9.98% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBO has performed better with a 10.89% return vs 9.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.52% for USMV.

DBO is categorized as Oil & Gas, while USMV is Large Cap Blend Equities. DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.15% for USMV.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор