PortfoliosLab logo
Сравнение DBO с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBO и USMV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DBO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.62%
363.74%
DBO
USMV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.46

USMV:

1.10

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.48

USMV:

1.54

Коэф-т Омега

DBO:

0.94

USMV:

1.23

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.18

USMV:

1.52

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.37

USMV:

5.91

Индекс Язвы

DBO:

10.06%

USMV:

2.41%

Дневная вол-ть

DBO:

30.09%

USMV:

12.93%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

DBO:

-73.30%

USMV:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: -0.19% против 10.23% соответственно.


DBO

С начала года

-10.41%

1 месяц

-8.62%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-14.72%

5 лет

21.58%

10 лет

-0.19%

USMV

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

0.08%

1 год

13.57%

5 лет

11.12%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBO и USMV

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.


График комиссии DBO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBO: 0.78%
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USMV: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBO: -0.46
USMV: 1.10
Коэффициент Сортино DBO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBO: -0.48
USMV: 1.54
Коэффициент Омега DBO, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBO: 0.94
USMV: 1.23
Коэффициент Кальмара DBO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBO: -0.24
USMV: 1.52
Коэффициент Мартина DBO, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBO: -1.37
USMV: 5.91

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.46
1.10
DBO
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и USMV

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности USMV в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBO
Invesco DB Oil Fund
5.22%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.60%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок DBO и USMV

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.18%
-3.53%
DBO
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и USMV

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 9.40%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
9.40%
DBO
USMV