PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBO с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с USMV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

DBO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USMV.

Корреляция

Корреляция между DBO и USMV составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DBO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBO:

-0.42

USMV:

1.06

Коэф-т Сортино

DBO:

-0.36

USMV:

1.62

Коэф-т Омега

DBO:

0.96

USMV:

1.24

Коэф-т Кальмара

DBO:

-0.16

USMV:

1.61

Коэф-т Мартина

DBO:

-1.05

USMV:

6.11

Индекс Язвы

DBO:

11.34%

USMV:

2.47%

Дневная вол-ть

DBO:

30.88%

USMV:

13.14%

Макс. просадка

DBO:

-90.18%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

DBO:

-73.42%

USMV:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность -10.83%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 6.20%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: -0.05% против 10.48% соответственно.

DBO

С начала года

-10.83%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-3.69%

1 год

-13.70%

5 лет

18.03%

10 лет

-0.05%

USMV

С начала года

6.20%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

3.93%

1 год

13.60%

5 лет

11.37%

10 лет

10.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBO и USMV

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBO и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг риск-скорректированной доходности DBO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и USMV

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности USMV в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBO
Invesco DB Oil Fund		5.25%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.55%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок DBO и USMV

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и USMV

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 11.17% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...