PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с USMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBO с USMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).

DBO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBO и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBO и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		55.98%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		-1.18%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции DBO превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.64% соответственно.

DBO

1 день
-3.25%
1 месяц
23.41%
С начала года
55.98%
6 месяцев
47.63%
1 год
37.53%
3 года*
14.00%
5 лет*
14.79%
10 лет*
11.62%

USMV

1 день
-0.08%
1 месяц
-4.74%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-1.61%
1 год
0.57%
3 года*
10.26%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с BP
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с SPMV

Сравнение комиссий DBO и USMV

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

DBO
Invesco DB Oil Fund
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF

Доходность на риск

DBO vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOUSMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.05

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.15

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.06

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

0.25

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.05

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.85

-0.86

Корреляция

Корреляция между DBO и USMV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и USMV

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности USMV в 1.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.25%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF		1.59%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DBO и USMV

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USMV.

Загрузка...

Показатели просадок

DBOUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-33.10%

-57.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-8.91%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-17.93%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

-33.10%

-28.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.95%

-4.87%

-54.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.32%

-2.88%

-59.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

2.03%

+8.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и USMV

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBOUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

3.02%

+13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

6.07%

+19.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.04%

12.50%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.73%

12.38%

+19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

14.51%

+17.02%