Сравнение DBO с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
DBO и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или USMV.
Корреляция
Корреляция между DBO и USMV составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBO и USMV
Основные характеристики
DBO:
0.71
USMV:
1.82
DBO:
1.12
USMV:
2.53
DBO:
1.14
USMV:
1.33
DBO:
0.23
USMV:
2.35
DBO:
2.26
USMV:
7.85
DBO:
7.46%
USMV:
2.05%
DBO:
23.70%
USMV:
8.85%
DBO:
-90.18%
USMV:
-33.10%
DBO:
-67.49%
USMV:
-4.70%
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 2.40% против 10.25% соответственно.
DBO
9.08%
12.48%
3.77%
16.56%
10.82%
2.40%
USMV
1.04%
-0.84%
4.89%
16.38%
7.70%
10.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и USMV
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBO и USMV
DBO
USMV
Сравнение DBO c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и USMV
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности USMV в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.29% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.66% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и USMV
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и USMV
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.