Сравнение DBO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
DBO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBO или VOO.
Основные характеристики
| DBO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.29% | 26.88% |
| Дох-ть за 1 год | -8.44% | 37.59% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.87% | 13.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | -0.23 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 4.43 |
| Коэф-т Мартина | -0.97 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 7.25% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.61% | 12.23% |
| Макс. просадка | -90.18% | -33.99% |
| Текущая просадка | -72.01% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между DBO и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBO и VOO
С начала года, DBO показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.88%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.87% против 13.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и VOO
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DBO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и VOO
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 4.54% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и VOO
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и VOO
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.