Хотите диверсифицировать портфель помимо DBMF? У ETF ниже самая низкая корреляция с DBMF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DBMF.
Лучшие диверсификаторы для DBMF
1085 ETF имеют низкую корреляцию с DBMF (менее 0.3), из них 53 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.13, почти не изменилась с -0.15 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | -0.13 | -0.09 | -0.15 | 100 | Ultrashort Bond | DBMF vs BILS | |
| Amplify Samsung SOFR ETF | -0.12 | — | — | 97 | Multisector Bonds | DBMF vs SOFR | |
| Invesco Short Term Treasury ETF | -0.12 | -0.06 | -0.14 | 100 | Ultrashort Bond | DBMF vs TBLL | |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | -0.11 | — | — | 99 | Ultrashort Bond | DBMF vs WEEK | |
| iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | -0.09 | -0.02 | -0.02 | 100 | Ultrashort Bond | DBMF vs CSHP |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DBMF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DBMF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.02 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.09 | -0.03 | -0.02 | 69 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.08 | -0.01 | -0.03 | 59 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | -0.08 | -0.02 | -0.06 | 66 | Consumer Defensive | |
| Monster Beverage Corporation | -0.07 | -0.03 | -0.05 | 79 | Consumer Defensive | |
| Chubb Limited | -0.06 | 0.02 | 0.01 | 51 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит DBMF
Добавьте DBMF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DBMF