PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и ABYIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%.

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с RWSIXABYIX с EQCHXABYIX с MFTFXABYIX с CSAAX

Сравнение комиссий DBMF и ABYIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.09

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.54

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.20

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

1.72

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

3.52

+15.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.09

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.46

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.21

Корреляция

Корреляция между DBMF и ABYIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ABYIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что больше доходности ABYIX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ABYIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-17.13%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.36%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-14.66%

-5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-3.10%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.74%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.27%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ABYIX

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

1.94%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

6.43%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

7.64%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

8.01%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

8.00%

+4.48%