PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBMF с ABYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с ABYIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBMF или ABYIX.

Корреляция

Корреляция между DBMF и ABYIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.15%
16.51%
DBMF
ABYIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.82

ABYIX:

-1.34

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.03

ABYIX:

-1.74

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

ABYIX:

0.80

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.52

ABYIX:

-0.59

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.93

ABYIX:

-1.35

Индекс Язвы

DBMF:

9.26%

ABYIX:

7.85%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.58%

ABYIX:

7.85%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

ABYIX:

-17.83%

Текущая просадка

DBMF:

-13.73%

ABYIX:

-17.59%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью -4.54%.

DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-10.90%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

ABYIX

С начала года

-4.54%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-2.61%

1 год

-11.30%

5 лет

1.45%

10 лет

0.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBMF и ABYIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ABYIX в 1.79%.

ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I
График комиссии ABYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ABYIX: 1.79%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и ABYIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг риск-скорректированной доходности ABYIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.82
ABYIX: -1.34
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -1.03
ABYIX: -1.74
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBMF: 0.87
ABYIX: 0.80
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.52
ABYIX: -0.59
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.93
ABYIX: -1.35

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.82, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
-1.34
DBMF
ABYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ABYIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности ABYIX в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		2.20%2.10%2.02%9.55%2.52%1.55%6.11%0.14%0.00%0.00%0.24%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ABYIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ABYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-17.59%
DBMF
ABYIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ABYIX

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
2.08%
DBMF
ABYIX