Сравнение DBMF с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
DBMF и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и PFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 0.78% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -4.44% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -4.44%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 8.02%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и PFIX
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Доходность на риск
DBMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
DBMF
PFIX
Сравнение DBMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.14 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 0.47 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.05 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 0.10 | +4.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 0.17 | +18.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.14 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и PFIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и PFIX
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности PFIX в 10.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.34% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и PFIX
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -36.17% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -28.22% | +22.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -21.21% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -17.08% | +10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 17.49% | -16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и PFIX
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 13.74% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 20.30% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 35.00% | -22.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 38.74% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 38.74% | -26.26% |