PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBMF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -6.98%.


DBMF

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.47%
1 год
26.10%
3 года*
8.78%
5 лет*
7.97%
10 лет*

PFIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-11.02%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-6.81%
1 год
-12.36%
3 года*
15.87%
5 лет*
17.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и PFIX


2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
9.37%13.85%7.24%-8.94%21.61%-0.12%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-6.98%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.98%

Correlation

The correlation between DBMF and PFIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.25

The correlation between DBMF and PFIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

DBMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBMFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.95

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.48

+4.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

-0.74

+16.02

DBMF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и PFIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBMFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-36.17%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-25.64%

+19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-36.17%

+20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.17%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-23.31%

+20.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-17.15%

+10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

16.70%

-14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и PFIX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.11%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBMFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

6.85%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

21.31%

-11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

29.19%

-16.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

38.46%

-25.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

38.23%

-25.82%

Сравнение комиссий DBMF и PFIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и PFIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности PFIX в 10.44%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
5.23%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
10.44%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBMF and PFIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (6.85%) compared to DBMF (3.11%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 17.72% vs 7.97% for DBMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 17.72% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

PFIX has the higher dividend yield at 10.44%, compared with 5.23% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iM Global Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.50% for PFIX.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор