Сравнение DBMF с PFIX
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.53%/yr vs 21.23%/yr for PFIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
DBMF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.04% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | -0.12% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 92.05% | -24.98% |
Correlation
The correlation between DBMF and PFIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г. | 0.25 |
The correlation between DBMF and PFIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск
DBMF
PFIX
Сравнение DBMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.94 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.55 | +4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | -0.81 | +15.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и PFIX
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -36.17% | +15.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -25.64% | +19.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -36.17% | +20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -36.17% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -17.60% | +16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -17.21% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 17.38% | -15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и PFIX
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.83%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 8.90% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 21.99% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 29.10% | -16.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 38.53% | -26.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 38.16% | -25.78% |
Сравнение комиссий DBMF и PFIX
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и PFIX
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and PFIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs PFIX's -36.17%.
On 5-year performance, PFIX leads with 21.23% vs 8.53% for DBMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 21.23% return vs 8.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 5.12% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iM Global Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.50% for PFIX.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор