PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.46%/yr vs 16.86%/yr for PFIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.55%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и PFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%0.78%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%92.05%-24.95%

Correlation

The correlation between DBMF and PFIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.25

The correlation between DBMF and PFIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBMF и PFIX

Секторы
DBMF
PFIX

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%
32.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
PFIX

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
PFIX

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
PFIX
32.2%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
PFIX

-

Промышленность

DBMF
8.4%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
PFIX

-

Энергетика

DBMF
3.9%
PFIX

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
PFIX

-

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
PFIX

-

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Доходность на риск

DBMF vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.52

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
-0.58

+3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.93

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

-0.61

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

-0.96

+20.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.52

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.39

+0.38

Просадки

Сравнение просадок DBMF и PFIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-36.17%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-25.64%

+19.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-36.17%

+20.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-36.17%

+15.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.65%

+19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-17.13%

+10.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

16.35%

-14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и PFIX

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

7.51%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

20.89%

-11.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

30.32%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

38.50%

-25.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

38.35%

-25.94%

Сравнение комиссий DBMF и PFIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и PFIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and PFIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs PFIX's -36.17%.

On 5-year performance, PFIX leads with 16.86% vs 8.46% for DBMF. On fees, PFIX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFIX has performed better with a 16.86% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 5.09% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while PFIX is Hedge Fund. They also come from different issuers: iM Global Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.50% for PFIX.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор