PortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с PFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и PFIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DBMF и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
96.75%
DBMF
PFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.82

PFIX:

0.13

Коэф-т Сортино

DBMF:

-1.03

PFIX:

0.50

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

PFIX:

1.05

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.52

PFIX:

0.14

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.93

PFIX:

0.35

Индекс Язвы

DBMF:

9.26%

PFIX:

15.23%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.58%

PFIX:

40.15%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

PFIX:

-39.52%

Текущая просадка

DBMF:

-13.73%

PFIX:

-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.70%.


DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.73%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

PFIX

С начала года

1.70%

1 месяц

5.76%

6 месяцев

10.83%

1 год

-0.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBMF и PFIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFIX в 0.50%.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFIX: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и PFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFIX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.82
PFIX: 0.13
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -1.03
PFIX: 0.50
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DBMF: 0.87
PFIX: 1.05
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.52
PFIX: 0.14
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.93
PFIX: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.13
DBMF
PFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и PFIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности PFIX в 3.29%


TTM202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
3.29%3.40%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и PFIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-13.19%
DBMF
PFIX

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и PFIX

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.00%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
16.33%
DBMF
PFIX