PortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с DBEH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и DBEH составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DBMF и DBEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.46%
37.87%
DBMF
DBEH

Основные характеристики

Доходность по периодам


DBMF

С начала года

-2.03%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

-2.78%

1 год

-8.73%

5 лет

5.02%

10 лет

N/A

DBEH

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBMF и DBEH

И DBMF, и DBEH имеют комиссию равную 0.85%.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
График комиссии DBEH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBEH: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и DBEH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

DBEH
Ранг риск-скорректированной доходности DBEH, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBEH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEH, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c DBEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.82
DBEH: 0.92
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -1.03
DBEH: 1.24
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBMF: 0.87
DBEH: 1.30
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.52
DBEH: 0.83
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.93
DBEH: 2.48


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82
0.92
DBMF
DBEH

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и DBEH

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, тогда как DBEH не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
5.99%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF
1.77%2.66%3.05%1.54%17.43%0.06%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и DBEH


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.73%
-1.99%
DBMF
DBEH

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и DBEH

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
0
DBMF
DBEH