PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с DBEH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с DBEH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH).

DBMF и DBEH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. DBEH - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и DBEH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и DBEH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%0.30%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF		0.00%0.00%5.57%7.23%-6.05%4.95%23.41%0.05%

Доходность по периодам

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—

DBEH

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

iM DBi Hedge Strategy ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF
Часто сравнивают с DBEH:
DBEH с EQLSDBEH с DBEFDBEH с SVOLDBEH с spyDBEH с GAADBEH с SPYDBEH с ACIO

Сравнение комиссий DBMF и DBEH

И DBMF, и DBEH имеют комиссию равную 0.85%.

DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. DBEH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBEH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c DBEH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iM DBi Hedge Strategy ETF (DBEH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFDBEHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. DBEH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFDBEHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

—

—

Корреляция

Корреляция между DBMF и DBEH составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и DBEH

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как DBEH не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
DBEH
iM DBi Hedge Strategy ETF		0.00%0.00%2.66%3.05%1.54%17.43%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и DBEH

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFDBEHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и DBEH

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFDBEHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

—

—