PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с SHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с SHYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and SHYG (iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while SHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index. DBMF is actively managed, while SHYG is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.46%/yr vs 4.83%/yr for SHYG. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for SHYG.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у SHYG с доходностью 1.44%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

SHYG

1 день
-0.24%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.95%
1 год
6.50%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.83%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и SHYG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		1.44%7.94%8.17%10.38%-4.71%4.60%3.15%3.47%

Correlation

The correlation between DBMF and SHYG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.00

Over the past year, DBMF and SHYG have become more correlated (0.23) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов DBMF и SHYG

Секторы
DBMF
SHYG

Технологии

29.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

2.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
99.3%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

DBMF
29.8%
SHYG

-

Здравоохранение

DBMF
12.7%
SHYG

-

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
SHYG

-

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
SHYG

-

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
SHYG

-

Промышленность

DBMF
8.4%
SHYG

-

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
SHYG

-

Энергетика

DBMF
3.9%
SHYG

-

Недвижимость

DBMF
2.5%
SHYG
0.7%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
SHYG
99.3%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
SHYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с SHYG:
SHYG с HYGSHYG с SJNKSHYG с SPHYSHYG с SHYSHYG с SHYLSHYG с LQDSHYG с HYDB

Доходность на риск

DBMF vs. SHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SHYG
Ранг доходности на риск SHYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFSHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.07

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.17

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.73

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

16.23

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. SHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYG равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFSHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.73

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DBMF и SHYG

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFSHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-19.26%

-1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-1.75%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-4.53%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-9.39%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-1.44%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

0.40%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и SHYG

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFSHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

0.94%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

2.51%

+7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

3.16%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

5.73%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

6.42%

+5.99%

Сравнение комиссий DBMF и SHYG

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и SHYG

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SHYG в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF		7.02%7.03%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and SHYG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to SHYG (0.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs SHYG's -19.26%.

On 5-year performance, DBMF leads with 8.46% vs 4.83% for SHYG. On fees, SHYG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SHYG has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.46% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHYG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

SHYG has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 5.09% for DBMF.

DBMF is categorized as Systematic Trend, while SHYG is High Yield Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.30% for SHYG.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и SHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор