PortfoliosLab logo
Сравнение DBMF с SHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DBMF и SHYG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DBMF и SHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
45.46%
28.53%
DBMF
SHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBMF:

-0.79

SHYG:

1.57

Коэф-т Сортино

DBMF:

-0.99

SHYG:

2.31

Коэф-т Омега

DBMF:

0.87

SHYG:

1.36

Коэф-т Кальмара

DBMF:

-0.50

SHYG:

1.82

Коэф-т Мартина

DBMF:

-0.91

SHYG:

10.19

Индекс Язвы

DBMF:

9.22%

SHYG:

0.81%

Дневная вол-ть

DBMF:

10.57%

SHYG:

5.27%

Макс. просадка

DBMF:

-20.39%

SHYG:

-19.26%

Текущая просадка

DBMF:

-14.13%

SHYG:

-0.98%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность -2.49%, что значительно ниже, чем у SHYG с доходностью 1.17%.


DBMF

С начала года

-2.49%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-3.41%

1 год

-9.13%

5 лет

4.93%

10 лет

N/A

SHYG

С начала года

1.17%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.98%

1 год

8.10%

5 лет

6.59%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DBMF и SHYG

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHYG в 0.30%.


График комиссии DBMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DBMF: 0.85%
График комиссии SHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHYG: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBMF и SHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SHYG
Ранг риск-скорректированной доходности SHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBMF c SHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DBMF, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DBMF: -0.79
SHYG: 1.57
Коэффициент Сортино DBMF, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DBMF: -0.99
SHYG: 2.31
Коэффициент Омега DBMF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DBMF: 0.87
SHYG: 1.36
Коэффициент Кальмара DBMF, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DBMF: -0.50
SHYG: 1.82
Коэффициент Мартина DBMF, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DBMF: -0.91
SHYG: 10.19

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SHYG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и SHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
1.57
DBMF
SHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и SHYG

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности SHYG в 7.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
6.02%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
7.11%6.93%6.54%5.57%4.83%5.07%5.33%5.90%5.49%5.53%5.17%4.33%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и SHYG

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки SHYG в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и SHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.13%
-0.98%
DBMF
SHYG

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и SHYG

Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.96%, в то время как у iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (SHYG) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96%
4.18%
DBMF
SHYG