PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEZ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEZ с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEZ returned 11.73%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBEZ charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности DBEZ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEZ показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции DBEZ превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.17% соответственно.

DBEZ

1 день
-0.83%
1 месяц
5.81%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.46%
1 год
18.85%
3 года*
16.73%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.73%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEZ и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		9.52%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between DBEZ and VEA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.83

The correlation between DBEZ and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEZ и VEA

Секторы
DBEZ
VEA

Финансовые услуги

23.1%
23.3%

Промышленность

21.9%
19.2%

Технологии

14.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.5%

Коммунальные услуги

6.6%
3.3%

Здравоохранение

5.7%
8.2%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.6%

Сырьевые материалы

4.6%
7.5%

Энергетика

4.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
3.4%

Недвижимость

1.4%
2.7%

Финансовые услуги

DBEZ
23.1%
VEA
23.3%

Промышленность

DBEZ
21.9%
VEA
19.2%

Технологии

DBEZ
14.2%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

DBEZ
8.7%
VEA
7.5%

Коммунальные услуги

DBEZ
6.6%
VEA
3.3%

Здравоохранение

DBEZ
5.7%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

DBEZ
5.3%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

DBEZ
4.6%
VEA
7.5%

Энергетика

DBEZ
4.4%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

DBEZ
4.0%
VEA
3.4%

Недвижимость

DBEZ
1.4%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с DBEFDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPC
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

DBEZ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEZ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEZVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.09

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.87

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.81

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.67

10.94

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEZ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEZ на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEZ и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEZVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.09

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.25

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DBEZ и VEA

Максимальная просадка DBEZ за все время составила -38.76%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEZ и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEZVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.76%

-60.68%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.63%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.59%

-13.45%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.38%

-29.71%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.76%

-35.73%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.90%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-13.29%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.98%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEZ и VEA

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.60% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEZVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.66%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

13.32%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.66%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.55%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

17.36%

+1.00%

Сравнение комиссий DBEZ и VEA

DBEZ берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEZ и VEA

Дивидендная доходность DBEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.84%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DBEZ and VEA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to DBEZ (5.60%). In terms of maximum drawdown, DBEZ dropped -38.76% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, DBEZ leads with 11.73% vs 10.17% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEZ has performed better with a 11.73% return vs 10.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEZ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 2.62% for VEA.

DBEZ is categorized as Europe Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for DBEZ and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEZ и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор